金融數(shù)量分析：基于MATLAB編程

第1章 金融市場與金融產(chǎn)品1
1.1 金融市場1
1.1.1 貨幣市場2
1.1.2 資本市場2
1.1.3 商品市場3
1.2 金融機(jī)構(gòu)3
1.2.1 存款性金融機(jī)構(gòu)4
1.2.2 非存款性金融機(jī)構(gòu)4
1.2.3 家庭或個(gè)人5
1.3 基礎(chǔ)金融工具6
1.3.1 原生金融工具6
1.3.2 衍生金融工具6
1.3.3 金融工具的基本特征6
1.4 金融產(chǎn)品7
1.5 金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)8
第2章 數(shù)量分析的基本概念10
2.1 貨幣的時(shí)間價(jià)值10
2.1.1 貨幣時(shí)間價(jià)值的概念10
2.1.2 貨幣時(shí)間價(jià)值的計(jì)算10
2.1.3 固定現(xiàn)金流計(jì)算11
2.1.4 變化現(xiàn)金流計(jì)算13
2.1.5 年金現(xiàn)金流計(jì)算14
2.2 馬柯維茨均值方差模型15
2.2.1 模型理論15
2.2.2 收益與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算函數(shù)16
2.2.3 有效前沿計(jì)算函數(shù)17
2.2.4 約束條件下有效前沿20
2.3 投資組合績效22
2.3.1 夏普比率23
2.3.2 信息比率25
2.3.3 跟蹤誤差26
2.4 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR26
2.4.1 VaR定義27
2.4.2 VaR計(jì)算27
2.5 期權(quán)定價(jià)29
2.5.1 布朗運(yùn)動(dòng)29
2.5.2 BS定價(jià)模型31
第3章 商業(yè)保險(xiǎn)與按揭貸款的現(xiàn)金流分析33
3.1 商業(yè)按揭貸款分析33
3.1.1 按揭貸款還款方式33
3.1.2 等額還款模型與計(jì)算34
3.1.3 等額本金還款36
3.1.4 還款方式比較37
3.1.5 提前還款違約金估算38
3.2 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)分析39
3.2.1 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)案例39
3.2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析40
3.2.3 現(xiàn)金流模型40
3.2.4 產(chǎn)品現(xiàn)金流情景分析41
3.2.5 保險(xiǎn)支出現(xiàn)值函數(shù)41
3.2.6 保險(xiǎn)收入現(xiàn)值函數(shù)42
3.2.7 案例數(shù)值分析43
3.2.8 案例分析結(jié)果44
第4章 股票掛鉤結(jié)構(gòu)分析46
4.1 股票掛鉤產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)46
4.1.1 高息票據(jù)與保本票據(jù)46
4.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成要素說明47
4.1.3 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方法48
4.2 股票掛鉤產(chǎn)品案例分析50
4.2.1 產(chǎn)品定價(jià)分析50
4.2.2 產(chǎn)品案例要素說明50
4.2.3 保本票據(jù)定價(jià)與收益51
4.2.4 高息票據(jù)定價(jià)與收益55
4.3 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品分析57
4.3.1 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的組成57
4.3.2 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)比例57
4.3.3 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的收益分配58
4.3.4 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的流通方式58
4.3.5 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制59
第5章 組合保險(xiǎn)策略分析60
5.1 固定比例組合保險(xiǎn)策略60
5.1.1 策略模型60
5.1.2 模型參數(shù)61
5.2 時(shí)間不變性組合保險(xiǎn)策略62
5.2.1 策略模型62
5.2.2 模型參數(shù)62
5.3 策略數(shù)值模擬62
5.3.1 模擬情景假設(shè)62
5.3.2 固定比例組合保險(xiǎn)策略模擬63
5.3.3 時(shí)間不變性組合保險(xiǎn)策略模擬66
5.4 策略選擇與參數(shù)優(yōu)化69
5.4.1 模擬情景假設(shè)69
5.4.2 模擬方案與模擬參數(shù)69
5.4.3 模擬程序與結(jié)果70
第6章 金融數(shù)量計(jì)算技巧與實(shí)例78
6.1 BS公式隱含波動(dòng)率計(jì)算78
6.1.1 隱含波動(dòng)率概念78
6.1.2 隱含波動(dòng)率計(jì)算方法79
6.1.3 隱含波動(dòng)率計(jì)算程序79
6.2 KMV模型方程組的求解83
6.2.1 KMV模型簡介83
6.2.2 KMV模型計(jì)算方法84
6.2.3 KMV模型計(jì)算程序85
6.3 移動(dòng)平均Hurst指數(shù)計(jì)算88
6.3.1 Hurst指數(shù)簡介88
6.3.2 R/S方法計(jì)算Hurst指數(shù)89
6.3.3 移動(dòng)平均Hurst指數(shù)計(jì)算程序89
6.4 基于遺傳算法的積極指數(shù)化技術(shù)94
6.4.1 積極指數(shù)化投資介紹94
6.4.2 積極指數(shù)化技術(shù)數(shù)學(xué)模型95
6.4.3 基于遺傳算法的積極指數(shù)化技術(shù)96
附錄A MATLAB基本介紹100
A.1 MATLAB 的發(fā)展歷程和影響100
A.2 基本操作101
A.2.1 操作界面101
A.2.2 Help幫助101
A.2.3 系統(tǒng)變量與運(yùn)算符103
A.3 多項(xiàng)式運(yùn)算104
A.3.1 多項(xiàng)式表達(dá)方式104
A.3.2 多項(xiàng)式求解104
A.3.3 多項(xiàng)式乘法（卷積）104
A.4 多項(xiàng)式的曲線擬合105
A.4.1 函數(shù)擬合105
A.4.2 曲線擬合工具CFTOOL106
A.4.3 多項(xiàng)式插值107
A.5 微積分計(jì)算109
A.5.1 數(shù)值積分計(jì)算109
A.5.2 符號(hào)積分計(jì)算109
A.5.3 數(shù)值微分運(yùn)算109
A.5.4 符號(hào)微分運(yùn)算(diff)110
A.6 矩陣計(jì)算111
A.6.1 線性方程組的求解111
A.6.2 矩陣的特征值和特征向量112
A.6.3 矩陣求逆112
A.7 M函數(shù)編程規(guī)則113
A.8 繪圖函數(shù)118
A.8.1 簡易函數(shù)繪圖118
A.8.2 二維圖形繪制120
A.8.3 三維圖形繪制121
A.8.4 等高線圖形繪制123
A.8.5 二維偽彩圖繪制124
A.8.6 矢量場圖繪制125
A.8.7 多邊形圖繪制125
A.9 ExcelLink126
A.9.1 加載ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
附錄B MATLAB優(yōu)化工具箱131
B.1 優(yōu)化的基本概念與理論131
B.1.1 基本概念131
B.1.2 線性最優(yōu)化131
B.1.3 非線性最優(yōu)化132
B.2 線性規(guī)劃133
B.2.1 線性規(guī)劃的模型結(jié)構(gòu)133
B.2.2 linprog函數(shù)133
B.3 無約束優(yōu)化135
B.3.1 無約束優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)135
B.3.2 fminsearch函數(shù)136
B.3.3 fminunc函數(shù)138
B.3.4 含參數(shù)優(yōu)化問題139
B.4 約束優(yōu)化算法139
B.4.1 約束優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)140
B.4.2 fmincon函數(shù)140
B.4.3 含參數(shù)的優(yōu)化問題142
B.5 求解方程組143
B.5.1 方程組模型結(jié)構(gòu)143
B.5.2 fsolve函數(shù)143
B.5.3 含參數(shù)方程組求解144
B.6 優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置145
B.6.1 優(yōu)化工具箱參數(shù)說明145
B.6.2 優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置方法149
B.6.3 參數(shù)設(shè)置實(shí)例演示151
附錄C MATLAB遺傳算法工具箱152
C.1 遺傳算法概要152
C.1.1 遺傳算法模型152
C.1.2 遺傳算法的特點(diǎn)153
C.1.3 遺傳算法的發(fā)展153
C.1.4 遺傳算法的應(yīng)用154
C.1.5 基本遺傳算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1 函數(shù)概述157
C.2.2 GA函數(shù)使用說明158
C.2.3 函數(shù)參數(shù)設(shè)置162
C.2.4 遺傳算法M文件自動(dòng)生成165
參考文獻(xiàn)166