風險管理（第2版）

第1章 風險的概念
1.1 風險的定義
1.1.1 對風險的直觀認識
1.1.2 風險的傳統(tǒng)定義
1.1.3 風險的一般定義
1.2 風險的特征
1.2.1 風險和不確定性
1.2.2 風險和損失
1.2.3 風險和危機
1.2.4 風險、損失原因和危險因素
1.3 風險的定量表達
1.3.1 風險型經(jīng)濟結(jié)果的度量
1.3.2 風險的定量表示
1.4 風險的分類
1.4.1 風險的基本分類
1.4.2 純粹風險的分類
1.5 現(xiàn)代風險的特點
1.5.1 人口增長對風險的影響
1.5.2 經(jīng)濟發(fā)展對風險的影響
1.5.3 全球化對風險的影響
1.5.4 科技進步對風險的影響
1.5.5 國際關(guān)系變化對風險的影響
重要概念
思考題
第2章 風險管理問題
2.1 風險管理概述
2.1.1 人類與風險
2.1.2 風險對人們的影響
2.1.3 風險管理的歷史
2.2 風險規(guī)避及其度量
2.2.1 風險態(tài)度的經(jīng)濟學解釋
2.2.2 風險規(guī)避程度的度量
2.3 風險管理的概念
2.3.1 風險管理的定義
2.3.2 風險管理與一般管理的區(qū)別
2.3.3 風險管理與保險管理的區(qū)別
2.3.4 有關(guān)風險管理的偏見
2.4 風險管理的職責
2.4.1 風險經(jīng)理
2.4.2 風險管理的外部資源
重要概念
思考題
第3章 風險管理方法
3.1 風險管理方法分類
3.1.1 風險控制方法
3.1.2 風險的非保險財務(wù)安排
3.1.3 保險
3.2 損失控制理論與方法
3.2.1 多米諾骨牌理論
3.2.2 能量釋放理論
3.2.3 損失預(yù)防和控制方法
3.3 風險的分散化
3.3.1 兩種風險單位的組合對風險的分散
3.3.2 一般風險單位組合的損失與風險
3.4 風險自擔
3.4.1 風險自擔方法的類型
3.4.2 風險自擔的特點
3.4.3 對損失的補償和對風險的補償
3.4.4 風險自擔和轉(zhuǎn)移的組合
3.5 專業(yè)自保公司
3.5.1 專業(yè)自保公司基本情況
3.5.2 專業(yè)自保公司發(fā)展的原因
3.5.3 專業(yè)自保公司的構(gòu)建
重要概念
思考題
第4章 風險管理決策
4.1 風險管理決策準則
4.1.1 一般的風險管理決策問題
4.2 風險管理決策法則
4.2.1 對風險的本能反應(yīng)和制度響應(yīng)
4.2.2 決策正確性的評價
4.2.3 風險管理原則
4.3 風險管理決策方法
4.3.1 風險型風險管理決策方法
4.3.2 不確定型風險管理決策方法
4.3.3 效用理論在風險管理決策中的應(yīng)用
4.4 選擇保險的原則
4.4.1 保險決策中的常見錯誤
4.4.2 保險購買的緩急考慮
4.4.3 保險購買的原則
重要概念
思考題
第5章 風險管理過程
5.1 風險管理程序
5.1.1 確定目標
5.1.2 風險識別
5.1.3 風險評價
5.1.4 風險管理決策
5.1.5 風險管理計劃的實施
5.1.6 檢查和評價
5.2 風險管理計劃的檢查和評價
5.2.1 一般性檢查和評價
5.2.2 風險管理審核
5.3 風險管理目標
5.3.1 風險管理目標的作用
5.3.2 風險管理目標的特點
5.3.3 風險管理政策
5.4 風險識別
5.4.1 風險識別的主體
5.4.2 風險識別的方法
5.4.3 風險識別工具
5.4.4 風險識別技術(shù)
5.5 損失程度度量
5.5.1 損失評價的必要性
5.5.2 損失程度的Prouty度量
5.5.3 財產(chǎn)損失風險度量
5.5.4 間接損失程度的度量
5.5.5 犯罪損失風險度量
5.5.6 法律責任風險度量
5.6 損失頻率度量
5.6.1 損失次數(shù)的分布
5.6.2 損失金額的分布
重要概念
思考題
第6章 現(xiàn)代風險管理技術(shù)
6.1 投資風險管理的基本思路
6.2 期權(quán)定價理論
6.2.1 期權(quán)的基本特征
6.2.2 期權(quán)的價格規(guī)律
6.2.3 期權(quán)定價二項式模型
6.2.4 Black-scholes期權(quán)定價模型
6.3 資產(chǎn)組合保險原理
6.4 風險性投資保險的實施
6.4.1 資產(chǎn)組合保險
6.4.2 動態(tài)策略的原理
6.4.3 動態(tài)交易過程示例
6.4.4 資產(chǎn)組合保險的成本
6.5 B1acK-Scholes定價模型的應(yīng)用
6.6 動態(tài)策略的實證分析
重要概念
思考題
參考文獻