風(fēng)險管理（第2版）

第1章 風(fēng)險的概念
1.1 風(fēng)險的定義
1.1.1 對風(fēng)險的直觀認(rèn)識
1.1.2 風(fēng)險的傳統(tǒng)定義
1.1.3 風(fēng)險的一般定義
1.2 風(fēng)險的特征
1.2.1 風(fēng)險和不確定性
1.2.2 風(fēng)險和損失
1.2.3 風(fēng)險和危機(jī)
1.2.4 風(fēng)險、損失原因和危險因素
1.3 風(fēng)險的定量表達(dá)
1.3.1 風(fēng)險型經(jīng)濟(jì)結(jié)果的度量
1.3.2 風(fēng)險的定量表示
1.4 風(fēng)險的分類
1.4.1 風(fēng)險的基本分類
1.4.2 純粹風(fēng)險的分類
1.5 現(xiàn)代風(fēng)險的特點(diǎn)
1.5.1 人口增長對風(fēng)險的影響
1.5.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對風(fēng)險的影響
1.5.3 全球化對風(fēng)險的影響
1.5.4 科技進(jìn)步對風(fēng)險的影響
1.5.5 國際關(guān)系變化對風(fēng)險的影響
重要概念
思考題
第2章 風(fēng)險管理問題
2.1 風(fēng)險管理概述
2.1.1 人類與風(fēng)險
2.1.2 風(fēng)險對人們的影響
2.1.3 風(fēng)險管理的歷史
2.2 風(fēng)險規(guī)避及其度量
2.2.1 風(fēng)險態(tài)度的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
2.2.2 風(fēng)險規(guī)避程度的度量
2.3 風(fēng)險管理的概念
2.3.1 風(fēng)險管理的定義
2.3.2 風(fēng)險管理與一般管理的區(qū)別
2.3.3 風(fēng)險管理與保險管理的區(qū)別
2.3.4 有關(guān)風(fēng)險管理的偏見
2.4 風(fēng)險管理的職責(zé)
2.4.1 風(fēng)險經(jīng)理
2.4.2 風(fēng)險管理的外部資源
重要概念
思考題
第3章 風(fēng)險管理方法
3.1 風(fēng)險管理方法分類
3.1.1 風(fēng)險控制方法
3.1.2 風(fēng)險的非保險財(cái)務(wù)安排
3.1.3 保險
3.2 損失控制理論與方法
3.2.1 多米諾骨牌理論
3.2.2 能量釋放理論
3.2.3 損失預(yù)防和控制方法
3.3 風(fēng)險的分散化
3.3.1 兩種風(fēng)險單位的組合對風(fēng)險的分散
3.3.2 一般風(fēng)險單位組合的損失與風(fēng)險
3.4 風(fēng)險自擔(dān)
3.4.1 風(fēng)險自擔(dān)方法的類型
3.4.2 風(fēng)險自擔(dān)的特點(diǎn)
3.4.3 對損失的補(bǔ)償和對風(fēng)險的補(bǔ)償
3.4.4 風(fēng)險自擔(dān)和轉(zhuǎn)移的組合
3.5 專業(yè)自保公司
3.5.1 專業(yè)自保公司基本情況
3.5.2 專業(yè)自保公司發(fā)展的原因
3.5.3 專業(yè)自保公司的構(gòu)建
重要概念
思考題
第4章 風(fēng)險管理決策
4.1 風(fēng)險管理決策準(zhǔn)則
4.1.1 一般的風(fēng)險管理決策問題
4.2 風(fēng)險管理決策法則
4.2.1 對風(fēng)險的本能反應(yīng)和制度響應(yīng)
4.2.2 決策正確性的評價
4.2.3 風(fēng)險管理原則
4.3 風(fēng)險管理決策方法
4.3.1 風(fēng)險型風(fēng)險管理決策方法
4.3.2 不確定型風(fēng)險管理決策方法
4.3.3 效用理論在風(fēng)險管理決策中的應(yīng)用
4.4 選擇保險的原則
4.4.1 保險決策中的常見錯誤
4.4.2 保險購買的緩急考慮
4.4.3 保險購買的原則
重要概念
思考題
第5章 風(fēng)險管理過程
5.1 風(fēng)險管理程序
5.1.1 確定目標(biāo)
5.1.2 風(fēng)險識別
5.1.3 風(fēng)險評價
5.1.4 風(fēng)險管理決策
5.1.5 風(fēng)險管理計(jì)劃的實(shí)施
5.1.6 檢查和評價
5.2 風(fēng)險管理計(jì)劃的檢查和評價
5.2.1 一般性檢查和評價
5.2.2 風(fēng)險管理審核
5.3 風(fēng)險管理目標(biāo)
5.3.1 風(fēng)險管理目標(biāo)的作用
5.3.2 風(fēng)險管理目標(biāo)的特點(diǎn)
5.3.3 風(fēng)險管理政策
5.4 風(fēng)險識別
5.4.1 風(fēng)險識別的主體
5.4.2 風(fēng)險識別的方法
5.4.3 風(fēng)險識別工具
5.4.4 風(fēng)險識別技術(shù)
5.5 損失程度度量
5.5.1 損失評價的必要性
5.5.2 損失程度的Prouty度量
5.5.3 財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險度量
5.5.4 間接損失程度的度量
5.5.5 犯罪損失風(fēng)險度量
5.5.6 法律責(zé)任風(fēng)險度量
5.6 損失頻率度量
5.6.1 損失次數(shù)的分布
5.6.2 損失金額的分布
重要概念
思考題
第6章 現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)
6.1 投資風(fēng)險管理的基本思路
6.2 期權(quán)定價理論
6.2.1 期權(quán)的基本特征
6.2.2 期權(quán)的價格規(guī)律
6.2.3 期權(quán)定價二項(xiàng)式模型
6.2.4 Black-scholes期權(quán)定價模型
6.3 資產(chǎn)組合保險原理
6.4 風(fēng)險性投資保險的實(shí)施
6.4.1 資產(chǎn)組合保險
6.4.2 動態(tài)策略的原理
6.4.3 動態(tài)交易過程示例
6.4.4 資產(chǎn)組合保險的成本
6.5 B1acK-Scholes定價模型的應(yīng)用
6.6 動態(tài)策略的實(shí)證分析
重要概念
思考題
參考文獻(xiàn)