漲跌幅限制的市場(chǎng)效應(yīng)

第1章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 漲跌幅限制的研究現(xiàn)狀
1.3 全文的結(jié)構(gòu)與研究方法
第2章 漲跌幅限制的理論分析
2.1 交易機(jī)制與價(jià)格形成
2.2 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)與價(jià)格形成：存貨模型和信息模型
2.3 漲跌幅限制的福利效應(yīng)分析
2.4 本章總結(jié)
第3章 漲跌幅限制的市場(chǎng)效應(yīng)：波動(dòng)性溢出效應(yīng)與漲跌停波動(dòng)率
3.1 文獻(xiàn)回顧
3.2 我國股市的波動(dòng)性溢出假說的檢驗(yàn)
3.3 漲、跌停波動(dòng)率的檢驗(yàn)
3.4 本章結(jié)論
第4章 漲跌幅限制的市場(chǎng)效應(yīng)：對(duì)方差比率的一個(gè)解釋
4.1 引言
4.2 漲跌幅限制對(duì)波動(dòng)性比率影響的模型分析
4.3 方差比率的樣本數(shù)據(jù)
4.4 對(duì)中國股市的方差比率效應(yīng)的實(shí)證分析及討論
4.5 對(duì)漲跌停頻率及換手率的回歸分析
4.6 本章結(jié)論
第5章 漲跌幅限制的市場(chǎng)效應(yīng)：磁力效應(yīng)研究
5.1 引言
5.2 研究數(shù)據(jù)和方法
5.3 磁力效應(yīng)的實(shí)證研究結(jié)果和分析
5.4 結(jié)論與建議
第6章 漲跌幅限制的市場(chǎng)效應(yīng)：流動(dòng)性干擾效應(yīng)
6.1 流動(dòng)性的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義和計(jì)量方法
6.2 流動(dòng)性樣本選取及研究方法
6.3 實(shí)證結(jié)果及其分析
6.4 本章結(jié)論
第7章 漲跌幅限制的市場(chǎng)應(yīng)：知情交易者行為與股價(jià)特征
7.1 引言
7.2 漲跌幅限制對(duì)知情交易者行為的影響分析
7.3 滬、深股市的知情交易者行為的實(shí)證分析
7.4 本章結(jié)論
第8章 漲跌幅限制下的投資者過度反應(yīng)研究
8.1 引言
8.2 漲跌停發(fā)生時(shí)均衡價(jià)格的估計(jì)方法
8.3 中國股市投資者過度反應(yīng)的實(shí)證研究
8.4 本章結(jié)論
第9章 結(jié)論與研究展望
9.1 全文總結(jié)
9.2 政策建議
9.3 本文的不足之處和對(duì)未來研究的展望
參考文獻(xiàn)
附錄