Copula理論及其在金融分析上的應(yīng)用

第1章　Copula理論與相關(guān)性分析
　1.1　Copula函數(shù)的定義與基本性質(zhì)
　　1.1.1　二元Copula函數(shù)
　　1.1.2　多元Copula函數(shù)
　　1.1.3　條件Copula函數(shù)
　1.2　基于Copula函數(shù)的相關(guān)性測(cè)試
　　1.2.1　基于Copula函數(shù)的相關(guān)性測(cè)度的特點(diǎn)
　　1.2.2　基于Copula函數(shù)的相關(guān)性測(cè)試
　　1.2.3　基于Copula函數(shù)的尾部相關(guān)測(cè)度
　1.3　常用的Copula函數(shù)與相關(guān)性分析
　　1.3.1　Copula函數(shù)的分類(lèi)
　　1.3.2　常用的二元Copula函數(shù)與相關(guān)性分析
　1.4　Copula模型的建構(gòu)方法、
　1.5　Copula模型的估計(jì)和檢驗(yàn)
　　1.5.1　Copula模型的參數(shù)估計(jì)方法
　　1.5.2　非參數(shù)核估計(jì)方法
　　1.5.3　Copula模型的檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)
　1.6　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第2章　基于Copula理論的多變量金融時(shí)間序列模型
　2.1　金融時(shí)間序列的邊緣分布模型
　　2.1.1　時(shí)間序列的一般模型
　　2.1.2　ARCH類(lèi)模型
　　2.1.3　隨機(jī)波動(dòng)模型
　2.2　基于Copula理論的多變量金融時(shí)間序列模型
　　2.2.1　多元Copula-ARMA模型
　　2.2.2　多元Copula-ARMA類(lèi)模型
　　2.2.3　多元Copula-SV類(lèi)模型
　2.3　基于M-Copula-GARCH模型的中國(guó)股票市場(chǎng)相關(guān)程度與相關(guān)模型實(shí)證研究
　　2.3.1　Copula模型的選取、
　　2.3.2　Copula模型的估計(jì)結(jié)果與評(píng)價(jià)
　　2.3.3　中國(guó)股票市場(chǎng)相關(guān)程度與相關(guān)模式分析
　2.4　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第3章　時(shí)變相關(guān)Copula模型
　3.1　時(shí)變相關(guān)參數(shù)演化方程的探討
　3.2　時(shí)變相關(guān)的二元正態(tài)Copula模型
　3.3　時(shí)變相關(guān)的二元Joe-Clayton Copula模型
　　3.3.1　條件尾部相關(guān)系數(shù)
　　3.3.2　時(shí)變相關(guān)的二元Joe-Clayton Copula模型
　3.4　上海股票市場(chǎng)各行業(yè)板塊動(dòng)態(tài)相關(guān)性的實(shí)證研究
　　3.4.1　Copula模型的選取
　　3.4.2　Copula模型的估計(jì)結(jié)果與評(píng)價(jià)
　　3.4.3　上海股票市場(chǎng)各行業(yè)板塊之間相關(guān)關(guān)系及Copula模型刻畫(huà)能力分析
　3.5　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第4章　變結(jié)構(gòu)Copula模型
　4.1　Copula模型變結(jié)構(gòu)問(wèn)題描述
　4.2　變結(jié)構(gòu)邊緣分布模型
　　4.2.1　分析段建模的波動(dòng)模型
　　4.2.2　變截距波動(dòng)模型
　　4.2.3　具有Markov結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換機(jī)制的變結(jié)構(gòu)波動(dòng)模型
　4.3　變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的診斷與Copula變結(jié)構(gòu)模型
　　4.3.1　分階段構(gòu)建Copula模型
　　4.3.2　二元正態(tài)Copula模型變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的診斷
　　4.3.3　具有尾部變結(jié)構(gòu)特性的二元Copula模型
　　4.3.4　具有變結(jié)構(gòu)邊緣分布的變結(jié)構(gòu)Copula模型
　4.4　中國(guó)股票市場(chǎng)變結(jié)構(gòu)問(wèn)題的實(shí)證研究
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第5章　Copula理論在金融風(fēng)險(xiǎn)管理上的應(yīng)用
符號(hào)說(shuō)明