隨機(jī)微分方程

第1章 隨機(jī)過程
　1.1 隨機(jī)變量
　　1.1.1 概率空間
　　1.1.2 隨機(jī)變量
　　1.1.3 期望與矩
　1.2 隨機(jī)過程
　　1.2.1 一般概念
　　1.2.2 鞅
　　1.2.3 Markov過程與Brown運(yùn)動
　1.3 隨機(jī)微積分
　　1.3.1 隨機(jī)積分
　　1.3.2 隨機(jī)微分
　　1.3.3 某些不等式
第2章 隨機(jī)微分方程
　2.1 一般結(jié)論
　　2.1.1 存在定理
　　2.1.2 解的估計(jì)
　　2.1.3 Markov性
　　2.1.4 Feynman-Kac公式
　2.2 線性方程
　　2.2.1 一般情形
　　2.2.2 特殊情形
　　2.2.3 某些例子
　2.3 穩(wěn)定性
　　2.3.1 一般概念
　　2.3.2 矩指數(shù)穩(wěn)定
　　2.3.3 幾乎必然指數(shù)穩(wěn)定
　　2.3.4 隨機(jī)穩(wěn)定化
　　2.3.5 隨機(jī)漸近穩(wěn)定性
第3章 隨機(jī)泛函微分方程
　3.1 存在定理
　　3.1.1 一般概念
　　3.1.2 存在定理
　　3.1.3 解的估計(jì)
　3.2 穩(wěn)定性
　　3.2.1 Razumikhin-Mao定理
　　3.2.2 延遲微分方程
　　3.2.3 隨機(jī)擾動方程
　3.3 中立型
　　3.3.1 存在定理
　　3.3.2 解的估計(jì)
　　3.3.3 穩(wěn)定性
　　3.3.4 特殊情形
第4章 選擇論題
　4.1 再論穩(wěn)定性
　　4.1.1 矩穩(wěn)定性
　　4.1.2 軌道穩(wěn)定性
　　4.1.3 延遲微分方程
　　4.1.4 隨機(jī)漸近穩(wěn)定性
　4.2 有界性
　　4.2.1 矩有界性
　　4.2.2 軌道有界性
　　4.2.3 延遲微分方程
　4.3 界性與持久性
　　4.3.1 無界性
　　4.3.2 持久性
　　4.3.3 滯留問題
　4.4 其他問題
　　4.4.1 LaSalle型定理
　　4.4.2 整體解的存在性
　　4.4.3 比較原理
　　4.4.4 振動性
　4.5 Markov調(diào)制的
　　4.5.1 預(yù)備
　　4.5.2 矩估計(jì)
　　4.5.3 軌道估計(jì)
　　4.5.4 延遲微分方程
　4.6 正解及其漸近性質(zhì)
　　4.6.1 存在定理
　　4.6.2 矩有界性
　　4.6.3 漸近軌道估計(jì)
　　4.6.4 延遲微分方程
　　4.6.5 特例
第5章 特殊類型的
　5.1 隨機(jī)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
　　5.1.1 指數(shù)穩(wěn)定性
　　5.1.2 隨機(jī)穩(wěn)定化
　　5.1.3 延遲神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
　　5.1.4 Markov調(diào)制的隨機(jī)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
　5.2 Lotka-Volterra系統(tǒng)
　　5.2.1 一般LV系統(tǒng)
　　5.2.2 一個特例
　　5.2.3 延遲LV系統(tǒng)
　5.3 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的SDE模型
　　5.3.1 Solow模型
　　5.3.2 人力資本模型
　　5.3.3 R&D模型
　5.4 倒向隨機(jī)微分方程
　　5.4.1 存在定理
　　5.4.2 解的估計(jì)
　　5.4.3 廣義Feynman-Kac公式
　5.5 無限時滯的SFDE
　　5.5.1 存在定理
　　5.5.2 矩估計(jì)
　　5.5.3 軌道估計(jì)
參考文獻(xiàn)
名詞索引
《大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)叢書》已出版書目