123,123

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　期權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具，對(duì)期權(quán)定價(jià)理論作出杰出貢獻(xiàn)的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。本書從偏微分方程的觀點(diǎn)和方法，對(duì)Black－Scholes－Merton的期權(quán)定價(jià)理論作了系統(tǒng)深入的闡述，一方面，從多個(gè)角度、多個(gè)層面闡明期權(quán)定價(jià)理論的基本思路：基于市場(chǎng)無套利假設(shè)，通過△－對(duì)沖原理，把人們引入一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性世界，從而對(duì)期權(quán)給出一個(gè)獨(dú)立于每個(gè)投資人偏好的“公平價(jià)格”；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對(duì)期權(quán)理論作深入的定性和定量分析，其中特別對(duì)美式期權(quán)，與路徑有關(guān)期權(quán)以及隱含波動(dòng)率等重要問題，展開了深入的討論，另外，本書對(duì)所涉及的現(xiàn)代數(shù)學(xué)內(nèi)容，都有專節(jié)介紹，盡可能作到內(nèi)容是自封的。本書可用作應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融、保險(xiǎn)、管理等專業(yè)研究生教材，也可供有關(guān)領(lǐng)域的研究人員和工作人員參考。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型和方法（第二版）》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

再版序言
第一版序言
第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理與金融衍生物
　1.1　風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
　1.2　遠(yuǎn)期合約與期貨
　1.3　期權(quán)
　1.4　期權(quán)定價(jià)
1.5　交易者的類型
第二章　無套利原理
　2.1　金融市場(chǎng)與無套利原理
　2.2　歐式期權(quán)定價(jià)估計(jì)及平價(jià)公式
　2.3　美式期權(quán)定價(jià)估計(jì)及提前實(shí)施
　2.4　期權(quán)定價(jià)對(duì)敲定價(jià)格的依賴關(guān)系
習(xí)題
第三章期權(quán)定價(jià)的離散模型——二叉樹方法
　3.1　一個(gè)例子
　3.2　單時(shí)段一雙狀態(tài)模型
　3.3　歐式期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法（Ⅰ）——不支付紅利
　3.4　歐式期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法（Ⅱ）——支付紅利
　3.5　美式期權(quán)定價(jià)的二叉樹方法
　3.6　美式看漲與看跌期權(quán)定價(jià)的對(duì)稱關(guān)系式
習(xí)題
第四章　Brown運(yùn)動(dòng)與ItO公式
　4.1　隨機(jī)游動(dòng)與Brown運(yùn)動(dòng)
　4.2　原生資產(chǎn)價(jià)格演化的連續(xù)模型
　4.3　二次變差定理
　4.4　ItO積分
　4.5　ItO公式
習(xí)題
第五章　歐式期權(quán)定價(jià)——Black—Scholes公式
　5.1　歷史回顧
　5.2　Black—Scholes方程
　5.3　Black—Scholes公式
5.4　Black—Scholes模型的推廣（Ⅰ）——支付紅利
　5.5　Black—Scholes模型的推廣（Ⅱ）——兩值期權(quán)與復(fù)合期權(quán)
　5.6　數(shù)值方法（Ⅰ）——差分方法
　5.7　數(shù)值方法（Ⅱ）——二叉樹方法與差分方法
5.8　歐式期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)
　5.9　風(fēng)險(xiǎn)管理
習(xí)題
第六章　美式期權(quán)定價(jià)與最佳實(shí)施策略
6.1　永久美式期權(quán)
6.2　美式期權(quán)的模型
　6.3　美式期權(quán)的分解
6.4　美式期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)
　6.5　最佳實(shí)施邊界
　6.6　數(shù)值方法（Ⅰ）——差分方法
　6.7　數(shù)值方法（Ⅱ）——切片法
　6.8　其他形式的美式期權(quán)
習(xí)題
第七章　多資產(chǎn)期權(quán)
　7.1　多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的隨機(jī)模型
　7.2　Black—Scholes方程
　……
第八章　路徑有關(guān)期權(quán)（Ⅰ）——弱路徑有關(guān)期權(quán)
第九章　路徑有關(guān)期權(quán)（Ⅱ）——強(qiáng)路徑有關(guān)期權(quán)
第十章　隱含波動(dòng)率
參考文獻(xiàn)
名詞索引