預(yù)測經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列

1 預(yù)測簡論
1.1 本書的背景
1.2 本書的結(jié)構(gòu)
1.3 經(jīng)濟(jì)預(yù)測理論簡史
1.4 預(yù)測框架
1.5 其他預(yù)測方法
1.6 一個(gè)虛構(gòu)的實(shí)例
2 預(yù)測的首要原理
2.1 簡介
2.2 不可預(yù)測性
2.3 信息含量
2.4 隨機(jī)變量的矩
2.5 可預(yù)報(bào)性
2.6 概念的含義
2.7 預(yù)測技術(shù)簡介
2.8 多變量模型的預(yù)測
2.9 經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的因果信息
2.10 小結(jié)
3 預(yù)測精度的評價(jià)
3.1 簡介
3.2 預(yù)測結(jié)果的比較
3.3 相競模型的預(yù)測
3.4 MSFE度量
3.5 MSFE標(biāo)準(zhǔn)的非不變性
3.6 一個(gè)具不變性的預(yù)測精度度量
3.7 預(yù)測似然函數(shù)
3.8 小結(jié)
4 單變量過程的預(yù)測
4.1 簡介
4.2 穩(wěn)定的隨機(jī)過程
4.3 穩(wěn)定性
4.4 隨機(jī)的非穩(wěn)定性
4.5 確定的非穩(wěn)定性
4.6 分?jǐn)?shù)整合過程
4.7 非線性模型的預(yù)測
4.8 含有ARCH誤差的模型的預(yù)測
4.9 二階矩相關(guān)和非對稱損失函數(shù)
4.10 小結(jié)
4.11 附錄：估計(jì)量冪指數(shù)的近似計(jì)算
5 蒙特卡羅模擬技術(shù)
5.1 簡介
5.2 蒙特卡羅的基本理論
5.3 兩階矩度量的控制變量
5.4 對偶變量：單方程的預(yù)測偏差
5.5 小結(jié)
6 協(xié)整系統(tǒng)的預(yù)測
6.1 簡介
6.2 非穩(wěn)定變量組成的系統(tǒng)
6.3 AR表示形式的線性變換
6.4 漸近方差公式
6.5 系統(tǒng)的預(yù)測偏差
6.6 小樣本估計(jì)中的問題
6.7 蒙特卡羅實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)
6.8 模擬結(jié)果
6.9 實(shí)例說明
6.10 小結(jié)
6.11 附錄：數(shù)學(xué)推導(dǎo)
7 大型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的預(yù)測
7.1 簡介
7.2 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和預(yù)測模型
7.3 預(yù)測錯(cuò)誤的分類
7.4 預(yù)測不確定性的來源
7.5 大規(guī)模計(jì)量模型的評價(jià)技術(shù)
7.6 小結(jié)
8 截距修正理論：超越機(jī)械式的預(yù)測
8.1 簡介
8.2 非線性系統(tǒng)的截距修正
8.3 度量誤差和數(shù)據(jù)的修正
8.4 條件與無條件預(yù)測量
8.5 使預(yù)測重返故道
8.6 預(yù)測期中的結(jié)構(gòu)變化
8.7 模型的設(shè)置錯(cuò)誤
8.8 小結(jié)
8.9 附錄：預(yù)測起始點(diǎn)的估計(jì)
9 領(lǐng)先指標(biāo)在預(yù)測中的應(yīng)用
9.1 簡介
9.2 現(xiàn)行英國的綜合領(lǐng)先指數(shù)
9.3 綜合領(lǐng)先指數(shù)的分析
9.4 參數(shù)固定的指數(shù)分析框架
9.5 英國長期領(lǐng)先指數(shù)的實(shí)證分析
9.6 將CLI加入宏觀經(jīng)濟(jì)模型
9.7 英國LLI在小型貨幣模型中的作用
9.8 小結(jié)
10 綜合預(yù)測
10.1 簡介
10.2 預(yù)測的綜合
10.3 預(yù)測包容
10.4 條件和無條件預(yù)測的綜合
10.5 對結(jié)構(gòu)變化反映不同的模型的組合
10.6 小結(jié)
11 多步估計(jì)
11.1 簡介
11.2 估計(jì)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
11.3 預(yù)測誤差的部分分類
11.4 一個(gè)解析例子
11.5 設(shè)置正確模型的小樣本性質(zhì)
11.6 多步預(yù)測的蒙特卡羅分析
11.7 單位根和被忽略的移動(dòng)平均(MA)誤差過程
11.8 小結(jié)
11.9 附錄：小樣本偏差
11.10 附錄：估計(jì)量的漸近分布
12 模型的簡易性
12.1 簡介
12.2 靜態(tài)預(yù)測模型的變量選擇
12.3 動(dòng)態(tài)模型的1-步向前預(yù)測
12.4 h-步向前預(yù)測
12.5 向量過程
12.6 預(yù)測中的共線性
12.7 簡易性在模型選擇中的作用
12.8 小結(jié)
13 預(yù)測精度的檢驗(yàn)
13.1 簡介
13.2 預(yù)測失敗檢驗(yàn)
13.3 比較預(yù)測精度的檢驗(yàn)
13.4 小結(jié)
13.5 附錄：多步預(yù)測誤差的方差
14 后記
14.1 本書的小結(jié)
14.2 對未來研究的展望
數(shù)學(xué)符號
參考文獻(xiàn)
作者索引
主題索引