投資風(fēng)險管理

總序
前言
第一章 志論
第一節(jié) 投資風(fēng)除及其分類
第二節(jié) 風(fēng)險管理思想的演變
第三節(jié) 風(fēng)險管理的新觀念
第二章 預(yù)期收益與風(fēng)險
第一節(jié) 投資者的風(fēng)險態(tài)度與無差異曲線
第二節(jié) 有效邊界與最優(yōu)組合
第三節(jié) 預(yù)期收益與風(fēng)險的關(guān)系
第三章 傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理與套期保值
第一節(jié) 傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理方法概述
第二節(jié) 套期保值的原理
第三節(jié) 套期保值方法的應(yīng)用
第四章 VaR技術(shù)簡介
第一節(jié) VaR法的基本原理
第二節(jié) VaR的估計方法
第三節(jié) VaR的應(yīng)用
第五章 投資組合的VaR
第一節(jié) 投資組合的VaR
第二節(jié) 利用EXCEL計算VaR組合與分解
第三節(jié) 巴林銀行為什么會突然破產(chǎn)？
第六章 債券投資風(fēng)險與控制
第一節(jié) 債券市場、利率和類型
第二節(jié) 債券的收益與風(fēng)險
第三節(jié) 債券投資風(fēng)險的管理與控制
第七章 外匯投資風(fēng)險與控制
第一節(jié) 外匯與外匯市場
第二節(jié) 外匯匯率
第三節(jié) 外匯抽資收益與風(fēng)險管理
第八章 股票投資風(fēng)險及其管理
第一節(jié) 股票投資
第二節(jié) 股票投資的風(fēng)險分析
第三節(jié) 股票投資管理策略與風(fēng)險控制
第九章 期貨投資風(fēng)險及其控制
第一節(jié) 期貨投資基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 期貨的定價及風(fēng)險評估
第三節(jié) 期貨投資及其風(fēng)險管理
第四節(jié) 股指期貨及其在股票市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用
第十章 投資組合保險的理論與應(yīng)用
第一節(jié) 投資組合保險的基本概念
第二節(jié) 投資組合保險策略
第三節(jié) 投資組合保險策略的應(yīng)用
第十二章 項目投資風(fēng)險的評估
第一節(jié) 項目投資及其評價
第二節(jié) 投資風(fēng)險評估
第十三章 項目投資風(fēng)險的管理與控制
第一節(jié) 項目風(fēng)險管理的基本問題
第二節(jié) 投資前時期的風(fēng)險管理
第三節(jié) 投資執(zhí)行期的風(fēng)險管理
第四節(jié) 生產(chǎn)運行期的風(fēng)險管理
附錄 相關(guān)基礎(chǔ)知識
第一節(jié) 函數(shù)的導(dǎo)數(shù)
第二節(jié) 向量與矩陣
第三節(jié) 統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)
參考文獻(xiàn)