中國期貨市場的波動性與風(fēng)險控制研究

前言
1 中國期貨市場價格波動的基本統(tǒng)計特征
1.1 引言
1.2 期貨價格收益的基本統(tǒng)計量及正態(tài)性檢驗
1.3 期貨價格收益的自相關(guān)檢驗
1.4 期貨價格收益的條件異方差檢驗
1.5 期貨價格及期貨價格收益的平穩(wěn)性檢驗
1.6 期貨價格收益的隨機游走檢驗
1.7 期貨價格收益及波動方差的周日歷效應(yīng)研究
1.8 期貨價格收益及波動方差的長記憶性研究
1.9 小結(jié)
2 中國期貨市場的量價波動性關(guān)系
2.1 引言
2.2 期貨交易量、空盤量、價格收益和總體波動的統(tǒng)計分析
2.3 期貨價格收益與交易量和空盤量之間的關(guān)系
2.4 期貨市場總體波動與正負收益、交易量和空盤量之間的關(guān)系
2.5小結(jié)
3 中國期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的波動性關(guān)系
3.1 引言
3.2 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的協(xié)整關(guān)系
3.3 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的引導(dǎo)關(guān)系
3.4 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的波動溢出效應(yīng)
3.5 小結(jié)
4 國內(nèi)與國際期貨市場之間的波動性關(guān)系
4.1 引言
4.2 國內(nèi)與國際期貨市場之間的關(guān)聯(lián)性
4.3 國內(nèi)與國際期貨市場之間的波動溢出效應(yīng)
4.4 國內(nèi)與國際期貨市場之間的定價功能
4.5 小結(jié)
5 中國期貨市場的價格波動行為特征與風(fēng)險成因
5.1 引言
5.2 期貨市場期貨價格波動的統(tǒng)計特征
5.3 現(xiàn)貨價格與期貨價格的波動性特征
5.4 期貨市場的風(fēng)險成因
5.5 小結(jié)
6 中國期貨市場的風(fēng)險測度
6.1 引言
6.2 VaR簡介
6.3 RVaR—GARCH模型族的構(gòu)建
6.4 實證結(jié)果與分析
6.5 中國期貨市場風(fēng)險變動趨勢及原因
6.6 小結(jié)
7 中國期貨市場價格操縱行為分析
7.1 引言
7.2 期貨市場“價格操縱”的界定
7.3 期貨市場價格操縱行為的主要表現(xiàn)形式
……
8 期貨市場價格操縱行為的動態(tài)識辨方法
9 中國期貨市場價格操縱監(jiān)控體系的構(gòu)建及對策建議
附錄
參考文獻