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基金組合投資管理：核心+衛(wèi)星式基金管理新視角

基金組合投資管理：核心+衛(wèi)星式基金管理新視角

定　價：￥30.00

作　者： J.克萊.辛格爾頓 編著；賈偉國、等 譯
出版社： 中國人民大學出版社
叢編項： 工商管理經(jīng)典譯叢·財務與金融管理系列
標　簽： 投資
ISBN： 9787300084190 出版時間： 2007-10-01 包裝： 平裝
開本： 16 頁數(shù)： 222 字數(shù)：  

內容簡介

　　本書通過對核心+衛(wèi)星式投資組合管理策略的全面闡述（包括運用最新資產(chǎn)配置策略、降低成本、控制風險及提高流動性等），在基金公司有效履行職責的同時，為基金捐贈人和投資人實現(xiàn)長期收益提供基本思路。作者力求為將積極型與消極型兩種投資風格的優(yōu)點都納入其投資管理實踐的基金公司，勾勒一幅理想的投資管理策略圖，并提供對所有潛在投資價值進行有效組織的理性框架，使得對投資組合的潛在收益和風險進行清晰而明確的評估成為可能。本書各章均由當今投資領域的頂級實踐專家撰寫，分別就如下問題進行了深入闡釋：·如何以股票指數(shù)或交易所交易基金為依據(jù)構建投資組合的核心級部分，以及如何根據(jù)債券發(fā)行商、行業(yè)板塊和信用評級的各種特點構建投資組合的衛(wèi)星式部分；·如何巧妙運用石油和天然氣等具備可選擇性的資產(chǎn)類型的收益和波動，實現(xiàn)投資管理的優(yōu)異業(yè)績；·當投資組合的收益不甚理想時，如何運用持有分析和基于收益率的投資管理風格分析，對投資管理風格漂移進行判斷和修正；·如何采取在險價值、斯圖策指數(shù)和其他創(chuàng)新方式，對投資組合的業(yè)績表現(xiàn)和風險進行衡量?；鸸緭撝_保信托資金實現(xiàn)基金捐贈人和受益人風險和收益目標的艱巨職責。 本書可作為全國大專院校財務與金融學專業(yè)教師、本科生、研究生和MBA的教學參考書；基金管理公司可作為基金組合投資管理培訓的教程。本書還適合金融投資類其他專業(yè)研究生、金融監(jiān)管者、基金公司管理者、風險管理師和所有對基金組合投資管理感興趣的社會人士閱讀和參考。

作者簡介

　　J·克萊·辛格爾頓（J.Clay Singleton）博士是美國洛林斯學院克拉默商學院研究生院金融專業(yè)教授，注冊金融分析師。他曾擔任伊博森公司（Ibbotson Associates）主管資產(chǎn)配置咨詢和培訓工作的副總裁、注冊金融分析師研究所主管注冊金融分析師計劃的高級副主任。此前，他還曾擔任北得克薩斯大學（University of North Texas）商業(yè)管理學院院長，并在內布拉斯加大學（Universitv of Nebraska）、弗吉尼亞大學（University of Virginia）和威廉一瑪利學院（College of William and Mary）任教。曾在《金融月刊》（Journal of Finance）、《資產(chǎn)組合管理》（Journal of Portfolio Management）等金融投資實踐界和學術理論界有關期刊上發(fā)表多篇著述，并因其教學和研究成果卓著而獲得眾多榮譽。

圖書目錄

第Ⅰ篇　概述
　第1章　核心+衛(wèi)星式投資組合管理
引言
核心+衛(wèi)星式資產(chǎn)配置策略
在核心+衛(wèi)星式投資計劃中配置核心級資產(chǎn)
隨后要討論的內容
　第2章　定量投資分析
定量分析模型的含義
定量分析模型的拓展
定量分析模型存在的問題
定量分析模型在實踐中的不足
如何衡量核心級資產(chǎn)投資風險？
關于核心級債券資產(chǎn)配置的特別思考
本章小結
第3章　構建消極型管理的核心級股票投資組合
引言
制定積極型投資管理風險預算
確定核心級普通股票配置的恰當基準
構建核心級普通股票資產(chǎn)配置
核心+衛(wèi)星式投資組合的衡量
核心級普通股票投資策略的實施
共同基金和交易所交易基金的其他有關問題
本章小結
第4章　核心級固定收益證券投資管理
引言
固定收益證券投資組合管理的傳統(tǒng)做法
轉向核心+衛(wèi)星式投資組合管理策略
核心級投資組合管理的益處
指數(shù)基準的選擇
“核心級”債券投資組合的基本風險因素
本章小結
第Ⅱ篇　衛(wèi)星式投資組合資產(chǎn)類型
第5章　債券投資管理——把握高收益?zhèn)c問題債券中的投資機會
高收益?zhèn)念愋?br /> 高收益?zhèn)袌龅陌l(fā)展歷史
債務抵押債券
資產(chǎn)特征和收益
高收益?zhèn)c公司債券的區(qū)別
問題債券
高收益?zhèn)蛦栴}債券的管理
投資管理費用
本章小結
第6章　對與國際投資密切相關的貨幣波動實施管理
引言
指數(shù)投資組合樣本
外幣波動對投資組合的影響
貨幣管理外包計劃
消極型貨幣波動管理模式
積極型貨幣波動管理模式
實施積極型貨幣管理外包計劃的可行性分析
積極型貨幣管理外包計劃的業(yè)績表現(xiàn)基準
本章小結
　第7章　通貨膨脹保值國債
　 通貨膨脹保值國債的機理
　 通貨膨脹保值國債的業(yè)績表現(xiàn)與市場發(fā)展歷程（1997—2003年）
　 通貨膨脹保值國債的收益、風險和關聯(lián)性
　 本章小結
　附錄
　第8章　硬資產(chǎn)
　第9章　發(fā)揚小盤股價值
第Ⅲ篇　切實可行的建議
　第10章　核心+衛(wèi)星式投資組合中衛(wèi)星式資產(chǎn)投資的風險衡量
　第11章　機構投資者的最佳實踐方式
各章作者背景介紹
詞匯表

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