流動(dòng)性溢價(jià)與資產(chǎn)定價(jià)（基于上海股市的實(shí)證研究）

1 緒論
1.1 問題的提出
　1.2 文獻(xiàn)綜述
　1.3 本書結(jié)構(gòu)及研究思路
2 與流動(dòng)性溢價(jià)理論相關(guān)的資產(chǎn)定價(jià)模型評(píng)述
　2.1 資產(chǎn)定價(jià)的理論基礎(chǔ)??期望效用準(zhǔn)則
　2.2 投資組合選擇與資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)評(píng)述
　2.3 套利定價(jià)理論(APT)評(píng)述
　2.4 國內(nèi)外學(xué)者對(duì)CAPM模型的實(shí)證檢驗(yàn)
　2.5 本章小結(jié)
3 股票市場(chǎng)流動(dòng)性與流動(dòng)性溢價(jià)基本理論與模型
　3.1 股票市場(chǎng)流動(dòng)性的界定與內(nèi)涵
　3.2 股票市場(chǎng)流動(dòng)性的度量方法
　3.3 股票市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)理論及相關(guān)模型評(píng)述
　3.4 本章小結(jié)
4 上海股票市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)存在性研究
　4.1 基于個(gè)股數(shù)據(jù)的流動(dòng)性溢價(jià)存在性研究
　4.2 基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)的流動(dòng)性溢價(jià)存在性研究
　4.3 本章小結(jié)
5 基于個(gè)股和組合數(shù)據(jù)的流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性研究
　5.1 基于個(gè)股數(shù)據(jù)的不同市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
　5.2 基于個(gè)股數(shù)據(jù)的不同政策和重大事件下流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
　5.3 基于組合數(shù)據(jù)對(duì)流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)
　5.4 本章小結(jié)
6 基于流動(dòng)性溢價(jià)的股市相關(guān)效應(yīng)研究
　6.1 基于流動(dòng)性溢價(jià)的“規(guī)模效應(yīng)”和“價(jià)值效應(yīng)”研究
　6.2 流動(dòng)性溢價(jià)“月份效應(yīng)”研究
　6.3 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
　7.1 本書的主要結(jié)論和創(chuàng)新之處
　7.2 政策建議
　7.3 需要進(jìn)一步研究的問題
附表
參考文獻(xiàn)
后記