股票指數(shù)期貨交易策略及風(fēng)險管理研究

第一章　導(dǎo)論
　1.1　股票指數(shù)
　1.2　股票指數(shù)期貨
　1.3　文獻(xiàn)綜述
第二章　股票指數(shù)期貨的必要性及其合約設(shè)計
　2.1　股指期貨的必要性
　2.2　股指期貨交易的可行性
　2.3　股指期貨合約設(shè)計
第三章　股票指數(shù)期貨定價與套利交易策略
　3.1　股指期貨套利交易概述
　3.2　無套利理論定價
　3.3　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利
　3.4　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利策略的變形
　3.5　其他類型套利交易策略
　3.6　我國的股指期貨套利策略及風(fēng)險分析
第四章　股票指數(shù)期貨套期保值交易策略
　4.1　股指期貨套期保值的特征和類型
　4.2　套期保值的交易原則及策略
　4.3　套期保值對期貨市場的作用
　4.4　基差理論
　4.5　股指期貨不確定性最小風(fēng)險保值比率的綜合處理
　4.6　套期保值原理模型
第五章　股票指數(shù)期貨的投機(jī)交易策略及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
　5.1　股指期貨的投機(jī)交易概述
　5.2　人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
　5.3　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在投機(jī)交易預(yù)測分析中的應(yīng)用
　5.4　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在S&P500股指期貨投機(jī)中的實例分析
　5.5　我國的股指期貨投機(jī)交易
第六章　股票指數(shù)期貨交易風(fēng)險及VaR應(yīng)用
　6.1　股票指數(shù)期貨的交易風(fēng)險
　6.2　度量股指期貨交易風(fēng)險的VaR方法
　6.3　估算VaR值的異方差模型
　6.4　S&P500股指期貨市場風(fēng)險的VaR實證分析
　6.5　我國運(yùn)用VaR技術(shù)的問題和建議
第七章　股票指數(shù)期貨風(fēng)險管理機(jī)制研究
　7.1　國外股指期貨市場監(jiān)管模式
　7.2　我國股指期貨市場監(jiān)管模式探討
　7.3　我國股指期貨交易的風(fēng)險監(jiān)管措施
結(jié)束語
參考文獻(xiàn)