股票指數(shù)期貨交易策略及風險管理研究

第一章　導論
　1.1　股票指數(shù)
　1.2　股票指數(shù)期貨
　1.3　文獻綜述
第二章　股票指數(shù)期貨的必要性及其合約設(shè)計
　2.1　股指期貨的必要性
　2.2　股指期貨交易的可行性
　2.3　股指期貨合約設(shè)計
第三章　股票指數(shù)期貨定價與套利交易策略
　3.1　股指期貨套利交易概述
　3.2　無套利理論定價
　3.3　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利
　3.4　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利策略的變形
　3.5　其他類型套利交易策略
　3.6　我國的股指期貨套利策略及風險分析
第四章　股票指數(shù)期貨套期保值交易策略
　4.1　股指期貨套期保值的特征和類型
　4.2　套期保值的交易原則及策略
　4.3　套期保值對期貨市場的作用
　4.4　基差理論
　4.5　股指期貨不確定性最小風險保值比率的綜合處理
　4.6　套期保值原理模型
第五章　股票指數(shù)期貨的投機交易策略及神經(jīng)網(wǎng)絡的應用
　5.1　股指期貨的投機交易概述
　5.2　人工神經(jīng)網(wǎng)絡
　5.3　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡在投機交易預測分析中的應用
　5.4　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡在S&P500股指期貨投機中的實例分析
　5.5　我國的股指期貨投機交易
第六章　股票指數(shù)期貨交易風險及VaR應用
　6.1　股票指數(shù)期貨的交易風險
　6.2　度量股指期貨交易風險的VaR方法
　6.3　估算VaR值的異方差模型
　6.4　S&P500股指期貨市場風險的VaR實證分析
　6.5　我國運用VaR技術(shù)的問題和建議
第七章　股票指數(shù)期貨風險管理機制研究
　7.1　國外股指期貨市場監(jiān)管模式
　7.2　我國股指期貨市場監(jiān)管模式探討
　7.3　我國股指期貨交易的風險監(jiān)管措施
結(jié)束語
參考文獻