隨機過程及其在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用

第1章 金融領(lǐng)域中的數(shù)學(xué)模型
1.1 債券和利率
1.2 證券市場和股票的波動
1.3 資產(chǎn)組合
1.4 期權(quán)定價理論和套利定價
習(xí)題1
第2章 概率空間
2.1 概率空間與隨機變量
2.2 隨機變量的數(shù)學(xué)特征
2.3 隨機向量及其聯(lián)合分布
2.4 條件數(shù)學(xué)期望
2.5 矩母函數(shù)和特征函數(shù)
2.6 σ-域與一般條件數(shù)學(xué)期望
習(xí)題2
第3章 隨機過程
3.1 隨機過程的基本概念
3.2 隨機過程的數(shù)學(xué)特征
3.3 離散時間和離散型隨機過程
3.4 正態(tài)隨機過程
3.5 Poisson過程
3.6 平穩(wěn)隨機過程
習(xí)題3
第4章 Poisson過程
4.1 齊次Poisson過程到達時間間隔與等待時間的分布
4.2 非齊次Poisson過程和復(fù)合Poisson過程
4.3 年齡與剩余壽命
4.4 更新過程
習(xí)題4
第5章 離散參數(shù)Markov鏈
第6章 連續(xù)時間Markov鏈
第7章 Brown運動
第8章 鞅及其應(yīng)用
第9章 隨機微分方程及其在金融中的應(yīng)用
部分習(xí)題參考答案
參考文獻