實(shí)物期權(quán)

第1章 引言和概覽
　1.1　常規(guī)資本預(yù)算方法的失效
　1.2　實(shí)物期權(quán)的例子
　1.3　實(shí)物期權(quán)文獻(xiàn)的概覽和演進(jìn)
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第2章 常規(guī)的資本預(yù)算
　2.1　公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)
　2.2　NPV的概念及其“正確性”
　2.3　處理不確定性和復(fù)雜性的其他方法
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第3章 期權(quán)定價(jià)理論和金融期權(quán)的應(yīng)用
　3.1　期權(quán)的基本性質(zhì)
　3.2　估價(jià)的基本理念：以合成性期權(quán)復(fù)制期權(quán)
　3.3　期權(quán)定價(jià)方法的理論特征和標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)
　3.4　乘數(shù)式二叉樹(shù)過(guò)程：間斷時(shí)間型
　3.5　股票價(jià)格行為和隨機(jī)過(guò)程
　3.6　Black—Scholes期權(quán)定價(jià)：連續(xù)時(shí)間型
　3.7　針對(duì)股息效果的調(diào)整
　3.8　估價(jià)（針對(duì)可交易或不可交易資產(chǎn)的）任何相機(jī)索取權(quán)的一般方法
　3.9　公司負(fù)債和其他金融期權(quán)的運(yùn)用
　3.10　對(duì)于各種有用解法的概括
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第4章 以期權(quán)理念為指導(dǎo)的資本預(yù)算框架
　4.1　管理的靈活性、不對(duì)稱(chēng)性和擴(kuò)充性（戰(zhàn)略性）NPV
　4.2　作為實(shí)物期權(quán)集合的投資機(jī)會(huì)
　4.3　期權(quán)類(lèi)比方法的合理性
　4.4　期權(quán)類(lèi)比方法的局限性
　4.5　建立新的項(xiàng)目分類(lèi)法
　4.6　內(nèi)生的競(jìng)爭(zhēng)性反應(yīng)和戰(zhàn)略
　4.7　資本預(yù)算分析的戰(zhàn)略性問(wèn)題
　4.8　關(guān)于分類(lèi)的幾個(gè)案例
　4.9　期權(quán)分類(lèi)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和價(jià)值成分
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第5章 資本預(yù)算靈活性的量化：間斷型時(shí)間分析
5.1　期權(quán)定價(jià)與決策樹(shù)分析
5.2　融資靈活性和經(jīng)營(yíng)靈活性的相互作用
5.3　轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)“模式”的一般靈活性
5.4　各項(xiàng)目的相互依存性（或項(xiàng)目間的相互作用）
5.5　與利率不確定性相關(guān)的靈活性
5.6　總結(jié)性意見(jiàn)
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第6章 靈活性的量化：某些連續(xù)型時(shí)間的分析模型
　6.1　推遲型期權(quán)
　6.2　關(guān)閉或放棄型期權(quán)
　6.3?。ê?jiǎn)單的）交換型期權(quán)
　6.4　（簡(jiǎn)單的）復(fù)合式期權(quán)
　6.5　復(fù)合式交換（或轉(zhuǎn)換）型期權(quán)和相互依賴(lài)性
　6.6　使用風(fēng)險(xiǎn)中性估價(jià)法估價(jià)各種復(fù)雜期權(quán)：構(gòu)件的建立
　6.7　結(jié)論
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第7章 多重期權(quán)間的相互作用
　7.1　具備多重實(shí)物期權(quán)的投資機(jī)會(huì)
　7.2　期權(quán)間的相互作用和期權(quán)價(jià)值的不可加總性
　7.3　多重期權(quán)的估價(jià)結(jié)果
　7.4　結(jié)論
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第8章 戰(zhàn)略規(guī)劃和控制
　8.1　戰(zhàn)略性規(guī)劃的框架
　8.2　各組項(xiàng)目之間相互作用的例子
　8.3　價(jià)值最大化的控制目標(biāo)
　8.4　與時(shí)俱進(jìn)的主動(dòng)型項(xiàng)目管理
　8.5　含義和結(jié)論
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第9章 競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)略
　9.1　預(yù)期外部競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入和預(yù)防性投資
　9.2　不確定（隨機(jī)）的外部競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入（Poisson跳躍）
　9.3　戰(zhàn)略投資中的內(nèi)生性競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng)
　9.4　含義和結(jié)論
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　注釋
第10章 數(shù)值分析
　10.1　期權(quán)估價(jià)過(guò)程中的模擬
　10.2　有限差分方法
　10.3　經(jīng)對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換的二叉樹(shù)式網(wǎng)格方法：理論設(shè)計(jì)
　10.4　針對(duì)現(xiàn)金流、相互作用的期權(quán)以及外生性跳躍而調(diào)整的算法結(jié)構(gòu)
　10.5　不同計(jì)算方法的比較
　10.6　結(jié)論和指南概要
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　附錄
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第11章 實(shí)際應(yīng)用
　11.1　引言
　11.2　對(duì)先行性投資（作為增長(zhǎng)型期權(quán)）的估價(jià)
　11.3　對(duì)開(kāi)發(fā)閑置土地機(jī)會(huì)的估價(jià)
　11.4　對(duì)租賃經(jīng)營(yíng)型期權(quán)的估價(jià)
　11.5　對(duì)自然資源項(xiàng)目期權(quán)的估價(jià)
　11.6　文獻(xiàn)中的其他應(yīng)用
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第12章 結(jié)論和含義
　12.1　對(duì)主要成果的回顧
　12.2　資本預(yù)算的含義
　12.3　未來(lái)的研究方向
　12.4　結(jié)論
　注釋
附錄
參考文獻(xiàn)
索引