風險管理

前言/1
第一章 銀行風險管理基礎/1
1.1銀行風險管理的基本概念/1
1.1.1風險與風險管理/1
1.1.2銀行風險的基本種類/6
1.1.3銀行風險管理主要方法/8
1.1.4銀行風險與資本/11
1.2銀行風險管理基本架構/13
1.2.1銀行風險管理環(huán)境/13
1.2.2銀行風險管理組織/16
1.2.3銀行風險管理流程/18
1.2.4銀行風險管理信息系統(tǒng)/20
模擬試題及答案/25
第二章 信用風險管理/35
2.1信用風險識別/35
2.1.1單一客戶風險識別/35
2.1.2集團客戶風險識別/36
2.1.3個人類客戶風險識別/37
2.1.4組合風險識別/38
2.2信用風險評估與計量/39
2.2.1客戶信用評級/39
2.2.2債項評級/41
2.2.3壓力測試/42
2.2.4基本模型/43
2.3信用風險監(jiān)測與報告/44
2.3.1風險監(jiān)測對象/44
2.3.2風險監(jiān)測主要指標/45
2.3.3風險預警/46
2.3.4風險報告/47
2.4信用風險控制/49
2.4.1控制方法/49
2.4.2限額管理/53
2.4.3信用風險組合管理/55
模擬試題及答案/60
第三章 市場風險管理/74
3.1市場風險識別/74
3.1.1賬戶劃分/74
3.1.2市場風險來源/75
3.1.3主要交易產(chǎn)品風險特征/78
3.2市場風險計量與監(jiān)測/80
3.2.1基本概念/80
3.2.2 VaR方法/84
3.2.3其他計量方法/87
3.2.4市場風險監(jiān)測/89
3.3市場風險控制/91
3.3.1市場風險控制框架/91
3.3.2市場風險控制手段和工具/94
模擬試題及答案/99
第四章 操作風險管理/111
4.1操作風險識別/111
4.1.1人員/111
4.1.2流程/112
4.1.3系統(tǒng)/113
4.1.4外部事件/113
4.2操作風險評估與計量/114
4.2.1風險評估要素/115
4.2.2風險評估方法/119
4.2.3風險資本計量/120
4.3操作風險監(jiān)測與報告/124
4.3.1風險監(jiān)測/124
4.3.2風險報告程序/125
4.3。3風險報告內(nèi)容/126
4.4操作風險控制/128
4.4.1風險控制環(huán)境/128
4.4.2產(chǎn)品線控制/131
4.4.3風險轉(zhuǎn)嫁/133
模擬試題及答案/l35
第五章 其他主要風險的管理/147
5.1流動性風險管理/147
5.1.1流動性與流動性風險/148
5.1.2商業(yè)銀行流動性風險的識別/150
5.1.3傳統(tǒng)的流動性風險計量和管理方法/152
5.1.4現(xiàn)代流動性風險管理策略/155
5.1.5商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管/159
5.2國家風險管理/161
5.2.1國家風險概述/161
5.2.2國家風險評級與風險評估方法/163
5.2.3國家風險的防范與控制/167
5.2.4巴塞爾委員會關于國家風險的監(jiān)管原則/171
5.2.5中國的國家風險評估報告/172
5.3聲譽風險管理/173
5.3.1聲譽風險的定義/173
5.3.2聲譽風險的管理方法/174
5.4法律風險管理/178
5.4.1法律風險的定義和特征/178
5.4.2商業(yè)銀行法律風險的主要表現(xiàn)形式/181
5.4.3法律風險的防范與控制/183
5.5戰(zhàn)略風險管理/186
5.5.1戰(zhàn)略風險的定義和戰(zhàn)略風險管理的意義/186
5.5.2戰(zhàn)略風險管理的主要內(nèi)容/188
模擬試題及答案/191
第六章 監(jiān)管要求與市場約束/204
6.1監(jiān)管要求/205
6.1.1風險監(jiān)管內(nèi)容/205
6.1.2風險監(jiān)管方法/212
6.1.3風險監(jiān)管規(guī)則/216
6.1.4有效銀行監(jiān)管的原則和要求/218
6.2市場約束/220
6.2.1信息披露與市場約束/220
6.2.2外部審計/225
模擬試題及答案/226
參考文獻/247