金融市場(chǎng)計(jì)算技術(shù)

第一篇 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)概論
第一章 金融市場(chǎng)基本概念
第一節(jié) 金融市場(chǎng)五要素
第二節(jié) 金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
第二章 幾個(gè)具體的金融市場(chǎng)簡(jiǎn)介
第一節(jié) 票據(jù)市場(chǎng)
第二節(jié) 拆借市場(chǎng)
第三節(jié) 證券市場(chǎng)
第二篇 金融市場(chǎng)計(jì)算技術(shù)方法
第三章 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第一節(jié) 單利與復(fù)利公式
第二節(jié) 貼現(xiàn)及資金還原公式
第四章 金融預(yù)測(cè)方法
第一節(jié) 相關(guān)因素推算法
第二節(jié) 趨勢(shì)預(yù)測(cè)法
第三節(jié) 回歸預(yù)測(cè)法
第四節(jié) 馬爾可夫預(yù)測(cè)法
第五章 金融決策方法
第一節(jié) 確定型決策
第二節(jié) 隨機(jī)型決策
第三節(jié) 不確定型決策
第四節(jié) 投資決策評(píng)價(jià)方法
第三篇 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章 收益與風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 單期與多期收益率
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好與效用函數(shù)
第七章 金融風(fēng)險(xiǎn)度量與評(píng)估模型
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)直接度量方法
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
第八章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警與監(jiān)測(cè)量化方法
第一節(jié) 貸款風(fēng)險(xiǎn)的模糊識(shí)別模型
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與監(jiān)測(cè)量化方法
第九章 金融工程中風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
第一節(jié) 金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中VaR方法
第三節(jié) 幾種常用金融衍生工具損益分析簡(jiǎn)介
第四篇 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第十章 資產(chǎn)組合模型（MPT）
第一節(jié) 資產(chǎn)組合理論中幾個(gè)重要概念
第二節(jié) 馬科維茨模型及其評(píng)價(jià)
第三節(jié) 一種選擇較優(yōu)資產(chǎn)組合的模糊集方法
第四節(jié) 證券組合模型輸入數(shù)據(jù)變動(dòng)的實(shí)證分析
第十一章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
第一節(jié) CAPM模型
第二節(jié) CAPM模型應(yīng)用
第三節(jié) CAPM模型擴(kuò)展
第四節(jié) CAPM模型檢驗(yàn)
第十二章 多因子模型：套利定價(jià)理論（APT）
第一節(jié) APT模型
第二節(jié) APT模型與CAPM模型的關(guān)系
第三節(jié) 模型參數(shù)的估計(jì)與檢驗(yàn)
第五篇 金融衍生工具
第十三章 金融期貨
第一節(jié) 金融期貨概念及其類(lèi)型
第二節(jié) 金融期貨的套期保值
第三節(jié) 基差與金融期貨的價(jià)格構(gòu)成
第四節(jié) 金融期貨中的風(fēng)險(xiǎn)管理
第十四章 金融期權(quán)
第一節(jié) 金融期權(quán)概念及其類(lèi)型
第二節(jié) 布萊克-斯科爾思期權(quán)估價(jià)模型
第三節(jié) 二叉樹(shù)定價(jià)模型
第四節(jié) 金融期權(quán)中的風(fēng)險(xiǎn)管理
第十五章 衍生工具潛在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間估計(jì)
第一節(jié) 衍生工具潛在風(fēng)險(xiǎn)成因分析
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)
參考文獻(xiàn)