單位根檢驗程序的改進研究

前言
摘要
Abstract
1　緒論
　1.1　研究背景
　1.2　單位根檢驗穩(wěn)健性和可靠性研究存在的問題
　1.3　進一步研究ADF（DF）和PP檢驗可靠性的意義　
　1.4　研究思考及研究方法
　1.5　本書結構及創(chuàng)新之處
2　DF單位根檢驗的勢及檢驗式的選擇
　導言
　2.1　DF單位根檢驗概述
　2.2　Monte Carlo模擬試驗設計
　2.3　DF檢驗的可靠性研究（一）
　2.4　DF檢驗的可靠性研究（二）
　2.5　DF檢驗程序的改進
　2.6　小結
3　具有GARCH（1，1）－Normal-errors的單位過程DF檢驗的可靠性研究之一
　導言
　3.1　AR CH/GAR CH 模型評述
　3.2　試驗設計
　3.3　GARCH-Normal-errors對DF檢驗穩(wěn)健性的影響
　3.4　具有GARCH-Normal-errors的單位根過程DF檢驗的勢函數(shù)
　3.5　F檢驗與k,T檢驗可靠性的比較
　3.6　小結
4　具有GARCH（1，1）-Normal-errors的單位根過程DF檢驗的可靠性研究之二
　導言　
　4.1　GARCH效應對檢驗式含有截距項和趨勢項的DF檢驗的影響
　4.2　GARCH效應對檢驗式不含有截距項和趨勢項的DF檢驗的影響
　4.3　GARCH效應對情形3中DF檢驗的影響
　4.4　小結
5　其他GARCH類誤差項對DF檢驗的影響
6　ADF檢驗的穩(wěn)健性和可靠性研究
7　PP檢驗的穩(wěn)健性和可靠性研究
8　單位根檢驗原假設的設定及其應用研究
參考文獻
附錄一　Di ckey-Faller檢驗的臨界值表
附錄二　蒙特卡羅模擬試驗的matlab程序精選
附錄三　泛函中心極限定理（Functional Central Limit Theorem）
后記