數(shù)理金融資產(chǎn)定價的原理與模型

前言
第1章 期望效用函數(shù)理論與單期定價模型
1.1 序數(shù)效用函數(shù)
1.2 期望效用函數(shù)
1.3 投資者的風險類型及風險度量
1.4 均值方差效用函數(shù)
1.5 隨機占優(yōu)
1.6 單期無套利資產(chǎn)定價模型
1.7 單期不確定性均衡定價模型
第2章 固定收益證券
2.1 貨幣的時間價值
2.2 債券及其期限結(jié)構(gòu)
2.3 債券定價
2.4 價格波動的測度——久期
2.5 價格波動率的測度——凸度
第3章 均值方差分析與資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
3.1 兩種證券投資組合的均值—方差
3.2 均值－方差分析及兩基金分離定理
3.3 具有無風險資產(chǎn)的均值－方差分析
3.4 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
3.5 單指數(shù)模型
3.6 標準的均值－方差資產(chǎn)選擇模型
第4章 套利定價理論（APT）
4.1 多因子線性模型
4.2 不含殘差的線性因子模型的套利定價理論
4.3 含殘差風險因子的套利定價理論
4.4 因子選擇與參數(shù)估計和檢驗
第5章 期權(quán)定價理論
5.1 期權(quán)概述及二項式定價公式
5.2 市場有效性與Ito引理
5.3 與期權(quán)定價有關(guān)的偏微分方程基礎(chǔ)
……
第6章 多期無套利資產(chǎn)定價模型
第7章 公司資本結(jié)構(gòu)與MM理論
第8章 連續(xù)時間消費資本資產(chǎn)定價模型
第9章 行為金融學簡介
參考文獻