高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)管理類研究生教材）

目 錄

第一篇 緒 論

第一章 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇、方法和發(fā)展
第一節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇和方法
第二節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史和發(fā)展簡評

第二章 隨機(jī)變量、統(tǒng)計推斷和隨機(jī)過程
第一節(jié) 隨機(jī)變量和概率分布
第二節(jié) 參數(shù)估計和假設(shè)檢驗(yàn)
第三節(jié) 隨機(jī)過程及其平穩(wěn)性
本篇思考練習(xí)題

第二篇 經(jīng)典回歸分析

第三章 線性回歸分析
第一節(jié) 線性回歸模型及其假設(shè)
第二節(jié) 參數(shù)估計
第三節(jié) 線性回歸擬合度評價、統(tǒng)計推斷和預(yù)測
第四節(jié) 線性回歸問題診斷和處理

第四章 非線性回歸分析
第一節(jié) 非線性回歸模型
第二節(jié) 非線性回歸參數(shù)估計
第三節(jié) 非線性回歸評價和假設(shè)檢驗(yàn)
第四節(jié) 非線性回歸預(yù)測

第五章 聯(lián)立方程組模型
第一節(jié) 聯(lián)立方程組模型及其假設(shè)
第二節(jié) 聯(lián)立方程組模型的識別性
第三節(jié) 聯(lián)立方程組模型的參數(shù)估計
本篇思考練習(xí)題

第三篇 時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第六章 時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性
第一節(jié) 時間序列分析方法
第二節(jié) 自回歸分布滯后模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時間序列分析

第七章 自回歸移動平均模型分析
第一節(jié) 自回歸移動平均模型
第二節(jié) 自回歸移動平均模型的識別
第三節(jié) 自回歸移動平均模型的估計
第四節(jié) ARMA模型檢驗(yàn)和預(yù)測

第八章 向量自回歸和自回歸條件異方差模型
第一節(jié) 向量自回歸模型
第二節(jié) 自回歸條件異方差模型
本篇思考練習(xí)題

第四篇 面板數(shù)據(jù)、特殊變量和非參數(shù)模型

第九章 面板數(shù)據(jù)模型
第一節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型基礎(chǔ)
第二節(jié) 固定效應(yīng)模型
第三節(jié) 隨機(jī)效應(yīng)模型
第四節(jié) 變系數(shù)模型
第五節(jié) 動態(tài)模型

第十章 特殊因變量模型
第一節(jié) 離散因變量模型基礎(chǔ)
第二節(jié) 二元選擇模型
第三節(jié) 二元選擇模型參數(shù)估計
第四節(jié) 二元選擇模型設(shè)定檢驗(yàn)
第五節(jié) 雙變量與多變量Probit模型
第六節(jié) 多重選擇模型
第七節(jié) 截斷回歸模型
第八節(jié) 審查回歸模型
第九節(jié) 持續(xù)數(shù)據(jù)模型

第十一章 非參數(shù)模型
第一節(jié) 非參數(shù)模型與非參數(shù)估計基本方法
第二節(jié) 概率密度的核估計
第三節(jié) 非參數(shù)回歸模型
第四節(jié) 半?yún)?shù)模型
本篇思考練習(xí)題

附錄一 矩陣代數(shù)相關(guān)知識
附錄二 統(tǒng)計表

主要參考文獻(xiàn)