內部信用風險模型：資本分配和績效度量

出版說明
譯者簡介
譯者序
作者簡介
內容簡介
第1章 巴塞爾協(xié)議、銀行監(jiān)管和市場回應——歷史及現(xiàn)狀
 1。1 資本協(xié)議框架的起源
 1。2 歷史事件回顧
 1。3 資本協(xié)議建立的歷史原因
 1。4 信用風險、監(jiān)管資本與巴塞爾協(xié)議
 1。5 資本監(jiān)管的演進
 1。6 市場回應：建立內部信用風險模型的呼聲
 1。7 博弈論：監(jiān)管資本套利
 1。8 資產證券化
 1。9 資產證券化帶來的問題
 1。10 信用衍生工具的作用
 附錄A 1991年聯(lián)邦存款保險公司改進法案摘要
 附錄B 監(jiān)管資本規(guī)則
第2章 方法概論
 2。1 內部信用風險模型的必備要素
 2。2 模型構成要素概述
 2。3 各章內容概述
第3章 構建信用風險度量模型
 3。1 信用風險要素
 3。2 違約風險
 3。3 違約概率的度量——實證方法
 3。4 違約概率的度量——期權理論方法
 3。5 預期違約頻率理論與機構評級
 3。6 信用風險度量模型
 3。7 風險負債價值
 3。8 違約過程和信用等級轉換事件
 附錄A 默頓的關于風險負債的期權理論方法
 附錄B 違約概率、違約點和至違約點距離
 附錄C 數(shù)理基礎
 附錄D 多狀態(tài)違約過程和違約概率
第4章 資產組合和預期損失
 4。1 預期損失
 4。2 調整的風險暴露：未清償貸款和貸款承諾
 4。3 承諾協(xié)議
 4。4 調整的風險暴露
 4。5 既定違約提用比例
 4。6 既定違約損失和V1中的風險部分
 4。7 預期損失的數(shù)學推導
 4。8 信用風險模型的參數(shù)化
第5章 非預期損失
 5。1 非預期風險的成因
 5。2 非預期損失
 5。3 經濟資本與非預期損失
 附錄A 非預期損失的推導
第6章 資產組合效應：風險貢獻和非預期損失
 ……
第7章 違約相關系數(shù)與信用質量
第8章 信用違約風險的損失分布
第9章 損失分布的蒙特卡羅模擬
第10章 極值理論
第11章 風險調整績效度量
第12章 內部模型在企業(yè)中的全面實施
第13章 信用集中與必要價差
結語：下一步
附錄
術語匯編
人名索引
名詞索引