國際金融市場（第三版）

     I篇 國際金融體系的歷史
   1章 布雪頓森林的升起與降落
    外匯和黃金價(jià)格的固定化
    冷戰(zhàn)，馬歇爾計(jì)劃和歐洲的統(tǒng)一
    美元的限制和歐洲美元市場的起源
    黃金政治與特別提款權(quán)
    《布雷頓森林協(xié)議》的崩潰
   2章 全球化和金融衍生工具的成長
    外匯市場的發(fā)展
    歐洲貨幣市場的發(fā)展
    國際債券市場的發(fā)展
    從“蛇”到歐洲貨幣體系
    《馬斯特里赫特條約》
    國際債務(wù)危機(jī)
    日本金融市場的開放
   3章 1994年—1996年的崩潰及以后
    概論：未來的印象
    世界貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)學(xué)的重商主義理論
    對金融衍生工具的政治性的和經(jīng)常性的攻擊
    國際金融政策的社會(huì)影響
    金融崩潰的過程
    Ⅱ篇 外匯市場
   4章 外匯市場導(dǎo)論
    造市者與瓦爾拉斯式拍賣者
    貨幣交易的機(jī)制
    來自外匯敞口的風(fēng)險(xiǎn)
    結(jié)算日期
    外匯管制
   5章 遠(yuǎn)期交易、掉期交易和利率平價(jià)
    遠(yuǎn)期匯率報(bào)價(jià)
    利率平價(jià)
    利率平價(jià)與掉期交易
    利率平價(jià)偏差
    存在買/賣差們的利率平價(jià)
    利率平價(jià)與信息成本
    遠(yuǎn)期市場與利率：歷史背景
    遠(yuǎn)期合約與雙重貨幣債券
   6章 外幣期貨
    導(dǎo)論
    國際貨幣市場
    監(jiān)管與擔(dān)保
    保證金要求
    期貨合約與遠(yuǎn)期合約的比較
    外匯交易及買賣
    通過期貨套期保值
    期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
    計(jì)算德爾塔 套期保值的風(fēng)險(xiǎn)
    注意易變的相關(guān)系數(shù)
    外匯風(fēng)險(xiǎn)管理與賭博者的毀滅性問題
    保證金管理
    外匯期貨市場的經(jīng)濟(jì)功能
   7章 外幣期權(quán)
    導(dǎo)論
    現(xiàn)匯期權(quán)
    外幣期貨期權(quán)
    期貨式期權(quán)
    外幣期權(quán)市場
    作為外幣保險(xiǎn)的外匯期權(quán)
    開立外幣期權(quán)
    外匯期權(quán)定價(jià)的一些基本原則
    外匯期權(quán)定價(jià)的更深?yuàn)W原則
    外匯期權(quán)定價(jià)模型
    美式外匯期權(quán)的定價(jià)
    套期保值和風(fēng)險(xiǎn)管理中的一些期權(quán)概念
    隱含的波動(dòng)性
    外匯期權(quán)中的造市
    范圍遠(yuǎn)期與柱形期權(quán)
    其他遠(yuǎn)期期權(quán)
    平均匯率（亞式）外匯期權(quán)
    障礙期權(quán)
    期權(quán)的期權(quán)
    回頭期權(quán)
    期權(quán)與期貨：一個(gè)簡短的歷史回顧
    附錄：計(jì)算美式外匯期權(quán)的價(jià)值
    Ⅲ篇 歐洲貨幣市場
   8章 歐洲銀行和歐洲貨幣中心
    歐洲銀行業(yè)務(wù)
    歐洲貨幣中心
    西歐
    歐洲貨幣存款和國家風(fēng)險(xiǎn)
    歐洲貨幣市場規(guī)則
   9章 存款交易和歐洲貨幣的利率期限結(jié)構(gòu)
    銀行同業(yè)市場
    利率的期限結(jié)構(gòu)
    遠(yuǎn)期利率合約
    收益率曲線
   10章 歐洲貨幣的期貨和期權(quán)
    歐洲貨幣的期貨與期權(quán)
    歐洲美元的收益率曲線與國際貨幣市場上的掉期
    利用歐洲美元期貨進(jìn)行套期保值
    利率期權(quán)與歐洲美元期貨期權(quán)
    利率上限，利率下限和利率上下限
    LIBOR利率期權(quán)與遠(yuǎn)期利率合約
   11章 歐洲貨幣的辛迪加貸款
    辛迪加銀團(tuán)
    貸款成本
    貸款協(xié)議和貸款風(fēng)險(xiǎn)
    歐洲貨幣貸款的二級市場
    參與貸款
    互換
    歐洲票據(jù)和歐洲商業(yè)票據(jù)
    Ⅳ篇 國際債券市場
   12章 國際債券市場導(dǎo)論
    歐洲債券特點(diǎn)
    美國對歐洲美元債券發(fā)行的法律規(guī)定
    銷售限制
    私募豁免
    預(yù)扣稅和無記名債券
    揚(yáng)基債券
    德國馬克歐洲債券與德國馬克外國債券
    武士債券和日元?dú)W洲債券
    瑞士法郎國際債券
   13章 歐洲債券市場發(fā)債程序
    傳統(tǒng)的歐洲債券銀團(tuán)組織結(jié)構(gòu)
    歐洲債券發(fā)行的費(fèi)用結(jié)構(gòu)
    歐洲債券發(fā)行的傳統(tǒng)時(shí)間安排
    灰色市場
    穩(wěn)定市們
    發(fā)債程序的變化
   14章 歐洲債券的定價(jià)和套期保值
    交易
    利率市場的時(shí)間測度
    清算
    利率與附息票債券的價(jià)格
    歐洲債券的定價(jià)
    附息票債券的遠(yuǎn)期價(jià)格
    債券期貨
    債券期貨套期保值
   15章 利率掉期和貨幣掉期
    掉期的經(jīng)濟(jì)目的
    貨幣掉期的種類
    利率掉期
    掉期市場
    掉期定價(jià)
    上限、下限和上下限
    掉期期權(quán)
    掉期期權(quán)的定價(jià)
    掉期協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)
   16章 具有期權(quán)性質(zhì)的國際債券的定價(jià)
    導(dǎo)論
    確定債券的期權(quán)特性
    具有期權(quán)性質(zhì)的債券定價(jià)：數(shù)字實(shí)例
    債券現(xiàn)貨的期權(quán)
    債券期貨的期權(quán)
    可提前贖回債券
    V篇 國際金融選題
   17章 預(yù)測和對未來的設(shè)想
    社會(huì)；一個(gè)自組織系統(tǒng)
    自組織和對未來的設(shè)想
    信息交易者和現(xiàn)實(shí)的社會(huì)建設(shè)
    無成本預(yù)測：投機(jī)效率假說
    投機(jī)者特征
    即期匯率的鞅特征
    附錄：一元線性回歸及統(tǒng)計(jì)推斷
   18章 國際金融市場上的混沌
    金蘋果的滾動(dòng)
    預(yù)測以多快的速度出錯(cuò)：李雅普諾夫指數(shù)
    構(gòu)造預(yù)測模型的困難
    外匯建模和預(yù)測的方法
    預(yù)測模型的評估
   19章 外匯和利率的分形分布
    分形，跳蚤和灰塵
    分形分布 布朗運(yùn)動(dòng)
    分形布朗運(yùn)動(dòng)和赫斯特指數(shù)
    市場驟跌和非正態(tài)穩(wěn)定分布
    相關(guān)積分與相關(guān)維數(shù)
    預(yù)測誤差及風(fēng)險(xiǎn)
    國際大環(huán)境下的組合選擇
   20章 購買力平價(jià)說
    引言
    一價(jià)定律
    購買力平價(jià)的絕對形式
    購買力平價(jià)的相對形式
    相對通貨膨脹率
    實(shí)際匯率
    經(jīng)驗(yàn)證明及理論上的重新設(shè)定
   21章 中央銀行和國際收支
    國際交易賬戶
    經(jīng)常項(xiàng)目
    資本項(xiàng)目
    資本項(xiàng)目和中央銀行干預(yù)
    資產(chǎn)組合選擇和國際收支
    外匯市場上央行有選擇地干預(yù)
   22章 歐洲貨幣體系
    匯率機(jī)制
    平價(jià)關(guān)系中平價(jià)值的計(jì)算
    圍繞平價(jià)干預(yù)幅度的計(jì)算
    偏離指數(shù)的計(jì)算
    貨幣危機(jī)和歐洲貨幣體系前景展望