風(fēng)險管理

前言
緒論
序言
第1章風(fēng)險管理體系的必要性
1.導(dǎo)言
2.歷史演進
3.監(jiān)管環(huán)境
4.學(xué)術(shù)背景與技術(shù)變遷
5.會計體系與風(fēng)險管理體系
6.最近的金融危機所帶來的教訓(xùn)
7.風(fēng)險敞口的分類
8.非金融機構(gòu)的風(fēng)險管理體系
第2章管制方面的新動向的公司環(huán)境
1.導(dǎo)言
2.30人小組（G-30）的政策建議
3.1988年巴塞爾協(xié)議
4."1996年修正案"或"1998年巴塞爾協(xié)議"
5.2000巴塞爾協(xié)議
第3章銀行風(fēng)險管理程序的設(shè)計和管理
1.導(dǎo)言
2.風(fēng)險管理的組織：3支柱框架
3.數(shù)據(jù)和技術(shù)性設(shè)施
4.風(fēng)險授權(quán)和風(fēng)險控制
5.建立資產(chǎn)負(fù)債缺口的風(fēng)險限額和流動性管理
6.結(jié)語：通往成功的步驟
第4章新巴塞爾協(xié)議對金融風(fēng)險的資本要求
1.導(dǎo)言
2.標(biāo)準(zhǔn)化方法
3.內(nèi)部建模方法
4.標(biāo)準(zhǔn)化模型和內(nèi)部模型方法的劫持和反對意見：一個新的建議--"預(yù)留方法"
5.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)方法和內(nèi)部建模方法計算出的資本要求比較
第5章測度市場風(fēng)險：VaR方法
1.導(dǎo)言
2.測度風(fēng)險：一個歷史視角
3.在險價值的界定
4.在險價值的計算
5.在險價值的計算
附錄：債券的持續(xù)期和凸性
第6章測度市場風(fēng)險：VaR方法的擴展以及模型檢驗
1.導(dǎo)言
2.增量資產(chǎn)-VaR(IVaR).德爾塔VaR(DVaR)和最重要風(fēng)險
3.應(yīng)力測試和情景測試
4.動態(tài)-VaR
5.測度誤差和VaR模型的返回測試
6.改進的方差一協(xié)方差VaR模型
7.VaR作為風(fēng)險測度指標(biāo)的局限
附錄：德爾塔VaR性質(zhì)的證明
第7章信用評級體系
1.導(dǎo)言
2.評級機構(gòu)
3.內(nèi)部風(fēng)險評級導(dǎo)論
4.債務(wù)評級和轉(zhuǎn)移
5.財務(wù)評估(步驟1)
6.債務(wù)人信用評級的一組調(diào)整因素
7.貸款項目評級的第二組調(diào)整因素
8.結(jié)束語
附錄1：重要比率的定義
附錄2：重要的財務(wù)分析指標(biāo)
附錄3A：典型的行業(yè)評估程序,加拿大的電信業(yè)
附錄3B：典型的行業(yè)評估,加拿大服裝業(yè)和制鞋業(yè)
附錄4：典型的國別分析(簡表,巴西)
第8章衡量信用風(fēng)險的信用轉(zhuǎn)移方法
1.介紹
2.CreditMetrics的框架
3.債券的信用在險價值(支柱1)
4.貸款或者債券投資組合的信用在險價值(支柱2)
5.對信用風(fēng)險分散化的分析(支柱2,附加說明)
6.信用在險價值和資本要求的計算
7.作為債券／貸款組合管理工具的CreditMetdce：邊際風(fēng)險衡量(支柱2,附加說明)
8.對資產(chǎn)相關(guān)度的估計(支柱3)
9.風(fēng)險敞口(支柱4)
10.有條件的信用等級轉(zhuǎn)移概率：CreditPortfolioView
附錄1：默頓模型的構(gòu)成要素
附錄2：違約預(yù)測--經(jīng)濟計量學(xué)模型
附錄3：不到1年期的信用等級轉(zhuǎn)移矩陣
第9章用于衡量信用風(fēng)險的或有求償法
1.介紹
2.違約風(fēng)險的一個結(jié)構(gòu)模型：默頓模型(1974)
3.違約的概率.條件預(yù)期收益值和違約價差
4.將信用風(fēng)險當(dāng)作權(quán)益價值的函數(shù)加以估計
5.KMV方法
6.KMV對遭受違約風(fēng)險的現(xiàn)金流進行估價的模型
7.資產(chǎn)收益相關(guān)度模型
附錄1：將期權(quán)方法同收益價差相結(jié)合
附錄2：使用"風(fēng)險中性"EDFs進行風(fēng)險中性估價
附錄3：默頓模型及其擴展模型的局限
第10章其他方法--衡量信用風(fēng)險的實際的和簡化形式的方法
1.介紹
2.精算方法：CreditRisk+
3.簡化形式的方法或以分布密度為基礎(chǔ)的模型
第11章對各行業(yè)開發(fā)的信用模型的比較以及相關(guān)測試問題
1.介紹
2.對行業(yè)開發(fā)的信用風(fēng)險模型的比較
3.應(yīng)力測試和情景分析
4.實施和實證的問題
第12章信用風(fēng)險的套期
1.導(dǎo)言
2.信用增級
3.衍生產(chǎn)品公司
4.信用衍生產(chǎn)品
5.信用衍生產(chǎn)品的種類
6.貸款和高收益?zhèn)男庞蔑L(fēng)險證券化
7.管制方面的問題
第13章管理操作風(fēng)險
1.介紹
2.操作風(fēng)險的分類
3.誰應(yīng)該管理操作風(fēng)險
4.進行銀行整體操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵
5.測度操作風(fēng)險的4個步驟
6.針對操作風(fēng)險的資本分配
7.自我評估和風(fēng)險管理層評估
8.整合的操作風(fēng)險
9.總結(jié)
附錄1：30人小組,衍生品和操作風(fēng)險
附錄2：操作風(fēng)險損失的類型
附錄3：損失后果和可能性
附錄4：培訓(xùn)和風(fēng)險教育
附錄5：對操作風(fēng)險的識別和量化
第14章資本分配與業(yè)績評估
1.導(dǎo)言
2.趾ROC實施的指導(dǎo)原則
3.趾ROC資本同市場風(fēng)險.信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的關(guān)系
4.貸款等價法
5.測度衍生品的風(fēng)險敞口和損失
6.衡量風(fēng)險調(diào)整業(yè)績：趾ROC模型的第二代
7.結(jié)語
附錄：第一代RAROC模型--在計算風(fēng)險敞口.預(yù)期違約和預(yù)期損失中的假設(shè)
第15章模型風(fēng)險
1.導(dǎo)言
2.定價模型和模型風(fēng)險的來源
3.模型風(fēng)險的種類
4.為什么會出錯?
5.市場風(fēng)險管理層如何減輕模型風(fēng)險?
6.結(jié)語
第16章非銀行機構(gòu)的風(fēng)險管理
1.導(dǎo)言
2.為什么要進行風(fēng)險管理?
3.風(fēng)險管理程序
4.會計報告
5.證券監(jiān)管部門對報告的規(guī)定
附錄：耐克公司.默克公司以及微軟公司的報告(1998)
第17章未來的風(fēng)險管理
1.完全面對風(fēng)險的銀行
2.外部客戶盈利性：PartnerPlusTM"方法
3.極端市場中風(fēng)險的考察程序?qū)②呄驑?biāo)準(zhǔn)化
4.信用分析過程和對整合風(fēng)險的需要
5.未來理想化的銀行
附錄：市場風(fēng)險.商業(yè)風(fēng)險與信用風(fēng)險之間的關(guān)系
4.會計報告
5.證券監(jiān)管部門對報告的規(guī)定
附錄：耐克公司.默克公司以及微軟公司的報告(1998)
第17章未來的風(fēng)險管理
1.完全面對風(fēng)險的銀行
2.外部客戶盈利性：PartnerPlusTM方法
3.極端市場中風(fēng)險的考察程序?qū)②呄驑?biāo)準(zhǔn)化
4.信用分析過程和對整合風(fēng)險的需要
5.未來理想化的銀行
附錄：市場風(fēng)險.商業(yè)風(fēng)險與信用風(fēng)險之間的關(guān)系