開放式基金的風險管理

第一章  導論
   第一節(jié)  研究動因及國內外研究綜述
   第二節(jié)  分析架構與創(chuàng)新
第二章  開放式基金風險管理的特性
   第一節(jié)  開放式基金風險的特性
   第二節(jié)  開放式基金風險管理的特性
第三章  中國開放基金市場風險分析
   第一節(jié) 開放式基金市場風險分析的方法
   第二節(jié) 開放式基金市場風險的度量
           ——VaR的計算
   第三節(jié)  收益率時間序列模型
   第四節(jié)  中國基金市場風險的實證分析
第四章  中國開放式基金市場風險的防范
   第一節(jié) 市場險防范與金融資產(chǎn)配置 
   第二節(jié) 金融資產(chǎn)配置模型
   第三節(jié) 國際開放式基金資產(chǎn)配置技術在中國的應用
   第四節(jié) 中國證券投資基金資產(chǎn)配置實證分析
第五章  中國開放式基金的流動性風險管理
   第一節(jié) 開放式基金流動性風險管理分析
   第二節(jié)  開放式基金流動性風險的度量
   第三節(jié)  開放式基金流動性風險管理的決策模型
   第四節(jié)  開放式基金流動性風險管理的規(guī)律和對策
結束語
附錄
參考文獻
后記