金融數(shù)量方法

總序
譯者說(shuō)明
前言
致謝
第1章 利率與資產(chǎn)收益率
1.1 引言
1.2 利率經(jīng)濟(jì)理論
1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值
1.4 即期利率、遠(yuǎn)期利率和利差
1.5 金融市場(chǎng)中利率的實(shí)際應(yīng)用
1.7 持有證券收益益率
1.8 抵押貸款和年金q
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
第2章 數(shù)據(jù)描述和描述統(tǒng)計(jì)學(xué)
2.1 引言
2.2 數(shù)數(shù)據(jù)型
2.3 數(shù)據(jù)描述
2.4 描述統(tǒng)計(jì)學(xué)
2.5 相關(guān)的度量
2.6 指數(shù)
練習(xí)
進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄2.1 樣本標(biāo)準(zhǔn)差——為什么除數(shù)是n-1？
第3章 微積分在金融中的應(yīng)用
3.1 引言
3.2 微分
3.3 微分的應(yīng)用
3.4 最大值和最小值
3.5 多元函數(shù)微分
3.6 積分
練習(xí)
參考文獻(xiàn)和進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第4章 概率分布：在資產(chǎn)收益率中的應(yīng)用
4.1 概率論引言
4.2 基本概率法則
4.3 離散型和連續(xù)型隨機(jī)變量
4.4 離散型隨機(jī)變量代數(shù)
4.5 離散型隨機(jī)變量的期望和方差期望值，或概率意義上的加權(quán)平均值
4.6 離散型隨機(jī)變量的應(yīng)用：投資組合的收益率與標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算
4.7 金融概率分布的重要特征
第5章 統(tǒng)計(jì)推斷：置信區(qū)間與假設(shè)檢驗(yàn)
5.1 引言
5.2 抽樣理論
5.3 估計(jì)和置信區(qū)間
5.4 假設(shè)檢驗(yàn)
練習(xí)
進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄5.1 均值的標(biāo)準(zhǔn)誤差
附錄5.2 金融時(shí)報(bào)100指數(shù)數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度
第6章 回歸分析
6.2 簡(jiǎn)單的線性回歸
6.3 普通最小二乘回歸
6.4 利用回歸進(jìn)行預(yù)測(cè)
6.5 多元回歸
6.6 普通最小二乘假設(shè)的違背
6.7 虛擬變量
6.8 非線性回歸
6.9 數(shù)據(jù)變換
6.10 回歸分析在套期保值中的應(yīng)用
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄6.1 矩陣代數(shù)
附錄6.2
第7章 時(shí)間序列分析
7.1 引言
7.2 基礎(chǔ)矢口識(shí)
7.3 時(shí)間序列過(guò)程的單變量隨機(jī)模型
7.4 時(shí)間序列分析的工具
7.5 協(xié)整
7.6 廣義的自回歸條件異方差(GARCH)
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
附錄7.1 最大似然估計(jì)
附錄7.2 典型相關(guān)與回歸
第8章 數(shù)值方法
8.1 引言
8.2 方程求解
8.3 積分的數(shù)值方法
8.4 求解隨機(jī)問(wèn)題的數(shù)值方法
8.5 MorlteCarlo模擬
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第9章 最優(yōu)化
9.1 引言
9.2 線性規(guī)劃
9.3 最小方差投資組合的構(gòu)造
9.4 約束最優(yōu)化
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第10章 金融連續(xù)時(shí)間數(shù)學(xué)：資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過(guò)程
10.1 引言
10.2 資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過(guò)程
10.3 lto引理在衍生證券定價(jià)中的應(yīng)用
10.4 假設(shè)——lto過(guò)程和對(duì)數(shù)正態(tài)過(guò)程
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
附錄10.1 有限差分方法在Black-Sctloles偏微分方程中的應(yīng)用
附錄10.2 Black-Scholes的期望值推導(dǎo)
第11章 多元分析：主成分分析與因子分析
11.1 引言
11.2 主成分分析
11.3 因子分析
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄統(tǒng)計(jì)表
標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布百分位數(shù)
x2分布百分?jǐn)?shù)
F分布
DW統(tǒng)計(jì)量