經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的隨機(jī)方法

第1章 概率論的若干結(jié)論
  1.1  引言
  1.2  概率空間
  1.3  隨機(jī)變量
  1.4  數(shù)學(xué)期望
  1.5  條件概率
  1.6  鞅及基應(yīng)用
  1.7  隨機(jī)過程
  1.8  最優(yōu)停時(shí)
  1.9  各種應(yīng)用和習(xí)題
  1.10  進(jìn)一步的注釋和參考
第2章 隨機(jī)微積分
  2.1  引言
  2.2  建立不確定性模型
  2.3  隨機(jī)積分
  2.4  Ito引理
  2.5  例題
  2.6  隨機(jī)微分方程
  2.7  解的性質(zhì)
  2.8  點(diǎn)均衡和穩(wěn)定性
  2.9  平穩(wěn)分布的存在性
  2.10  隨機(jī)控制
  2.11  Bismut方法
  2.12  跳躍過程
  2.13  最優(yōu)停時(shí)和自由邊界問題
  2.14  各種應(yīng)用和習(xí)題
  2.15  進(jìn)一步的注釋和參考
第3章 在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用
  3.1 引言
  3.2  不確定性下的新古典經(jīng)濟(jì)增長
  3.3  不確定性下的開放型經(jīng)濟(jì)增長
  3.4  不確定性下的經(jīng)濟(jì)增長:解的性質(zhì)
  3.5  不確定性下的經(jīng)濟(jì)增長:平穩(wěn)分布
  3.6   隨機(jī)Ramsey問題
  3.7  Bismut論最優(yōu)增長
  3.8  理性預(yù)期假設(shè)
……
第4章 在金融學(xué)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
作者索引