偏好、信念、信息與證券價(jià)格

序一
序二
1 導(dǎo)論
1.1 問(wèn)題的提出和研究思路
1.2 基本概念和相關(guān)理論
1.2-1 偏好
1.2-2 信念與共同知識(shí)
1.2-3 信息
1.2-4 不確定條件下的“理性”
1.3 結(jié)構(gòu)安排和主要內(nèi)容
2 偏好、信念、信息與證券市場(chǎng)有效性：完全競(jìng)爭(zhēng)框架
2.1 瓦爾拉斯均衡框架的局限性
2.1-1 完全信息條件下的瓦爾拉斯均衡理論
2.1-2 信息分散條件下傳統(tǒng)瓦爾拉斯均衡框架的理論局限性
2.1-3 證券市場(chǎng)中瓦爾拉斯均衡框架的局限性：一個(gè)具體模型
2.2 完全競(jìng)爭(zhēng)理性預(yù)期均衡與證券市場(chǎng)有效性
2.2-1 有效市場(chǎng)假說(shuō)
2.2-2 理性預(yù)期均衡的形成
2.2-3 完全揭示的理性預(yù)期均衡價(jià)格
2.2-4 完全競(jìng)爭(zhēng)性理性預(yù)期均衡的缺陷
2.3 不完全揭示的競(jìng)爭(zhēng)性理性預(yù)期均衡
2.3-1 單一風(fēng)險(xiǎn)證券的格羅斯曼-斯蒂格里茲模型
2.3-2 多種風(fēng)險(xiǎn)證券的阿麥蒂模型
3 偏好、信念、信息與證券市場(chǎng)有效性：不完全競(jìng)爭(zhēng)框架
3.1 不完全競(jìng)爭(zhēng)條件下的理性預(yù)期均衡
3.1-1 探索格羅斯曼-斯蒂格里茲悖論之謎
3.1-2 拉豐-馬斯金模型：內(nèi)幕交易與有效市場(chǎng)假說(shuō)
3.1-3 一個(gè)知情大戶與不知情散戶的交易博弈模型
3.2 信息的隨機(jī)占優(yōu)與證券均衡價(jià)格
3.2-1 凱爾的知情者投機(jī)模型
3.2-2 非信息占優(yōu)時(shí)多風(fēng)險(xiǎn)證券的理性預(yù)期均衡價(jià)格
3.2-3 信息占優(yōu)時(shí)多風(fēng)險(xiǎn)證券的理性預(yù)期均衡價(jià)格
3.3 異質(zhì)性先驗(yàn)信念與非完美理性預(yù)期均衡
3.3-1 一個(gè)異質(zhì)性先驗(yàn)信念純交換模型
3.3-2 對(duì)理性預(yù)期均衡的反思：非完美理性預(yù)期均衡
4 投機(jī)、操縱行為與金融泡沫
4.1 投機(jī)行為辨析
4.2 市場(chǎng)操縱與從眾行為
4.3 反饋效應(yīng)與投機(jī)泡沫
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
后記