計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點

　　大多數(shù)教科書在陳述和解釋其假定時，采取了圖方便而忽視現(xiàn)實的選擇，使得學(xué)生在閱讀和從事認(rèn)真的經(jīng)驗研究方面缺少應(yīng)有的準(zhǔn)備。這種現(xiàn)實性的缺乏，反映在充斥著大多數(shù)現(xiàn)有計量經(jīng)濟(jì)學(xué)人門教科書中過于簡單化或處理不當(dāng)?shù)睦庵小Ｔ诰帉懕緯鴷r，我希望能為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的入門教學(xué)重新取向，哪怕是很有限度的。本書和已習(xí)用多時的教材相比，有著明顯的差別。然而我相信，大多數(shù)授課的教師，特別是帶有應(yīng)用傾向的教師，將發(fā)覺我對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的處理方法比現(xiàn)行的方法更為親切。前言在初等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)方法和經(jīng)驗（實證）研究者所想像、所應(yīng)用，以至所解釋的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法之間，存在著越來越大的差距。其部分原因是，現(xiàn)代的經(jīng)驗研究者在某種程度上有賴于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新進(jìn)展，而這些進(jìn)展僅緩慢地出現(xiàn)在教科書上。不過，許多經(jīng)驗研究所依賴的，也僅是初等教程中所講授的比較小的一部分計量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具而已。大多數(shù)教科書在陳述和解釋其假定時，采取了圖方便而忽視現(xiàn)實的選擇，使得學(xué)生在閱讀和從事認(rèn)真的經(jīng)驗研究方面缺少應(yīng)有的準(zhǔn)備。這種現(xiàn)實性的缺乏，反映在充斥著大多數(shù)現(xiàn)有計量經(jīng)濟(jì)學(xué)人門教科書中過于簡單化或處理不當(dāng)?shù)睦庵?。在編寫本書時，我希望能為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的入門教學(xué)重新取向，哪怕是很有限度的。我相信，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)被人們使用，而不是被動地加以吸收。學(xué)生們最好的學(xué)習(xí)方法是，在他們剖視一位應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)家的時候，以及在他們學(xué)習(xí)代表著現(xiàn)代實踐的許多經(jīng)驗性應(yīng)用的時候，學(xué)會怎樣使用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。本書和已習(xí)用多時的教材相比，有著明顯的差別。然而我相信，大多數(shù)授課的教師，特別是帶有應(yīng)用傾向的教師，將發(fā)覺我對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的處理方法比現(xiàn)行的方法更為親切。我聽?wèi)T了這樣一種說法：想教會學(xué)生沿著當(dāng)前計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實踐的方式，利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)來回答重要的有趣問題是徒勞的。按照這種說法，充其量，你只能提供給學(xué)生一個計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概貌，然后，通過一些呆板的例解，機(jī)械地闡述其基本方法。我不同意這種觀點。大學(xué)本科生不僅能學(xué)會反映著現(xiàn)代實踐的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而且這樣的教學(xué)觀點還會增進(jìn)他們對學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的興趣和享受。我的處理方法中的一些特點可追溯到我最早期的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作品。與其放棄早期的方法或試圖包攬一大堆計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，我寧可選擇對閱讀期刊文獻(xiàn)和從事基本經(jīng)驗研究有用的專題。對于每一專題，我有意略去許多經(jīng)不起時間考驗的檢驗方法和步驟，盡管傳統(tǒng)教科書都要把這些包括進(jìn)來。同時，我把已表明有明顯用途的較新的專題放進(jìn)書中，諸如導(dǎo)出對未知形式的異方差（或序列相關(guān)）保持著穩(wěn)健性的檢驗統(tǒng)計量，利用多年數(shù)據(jù)進(jìn)行政策分析，或通過工具變量法解決遺漏變量問題。我想我的處理方法既是系統(tǒng)的，又是統(tǒng)一的。所謂系統(tǒng)，指的是每一專題的敘述都合乎邏輯地建立在先前的材料之上，并且每一假定都是為了得到某一結(jié)論所必需才引入的。例如，應(yīng)用研究者和理論家都知道，為了證明普通最小二乘法的無偏性，并不需要全部高斯—馬爾科夫假定。然而，幾乎所有計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教本在證明最小二乘法的無偏性之前，就把全部假定引了進(jìn)來，這樣做只能給學(xué)生造成混亂。在本書中，僅當(dāng)必要時才把假定引進(jìn)來，這樣做便于對每一假定的含義進(jìn)行仔細(xì)的、直覺的討論：為什么該假定是必要的。同時，這種系統(tǒng)方法由于去掉了多余的假定而顯得簡潔。我的系統(tǒng)方法還用于研究大樣本性質(zhì)和更高深的方法，諸如混合橫截面、縱列數(shù)據(jù)和工具變量法的利用。我的方法在下述意義上是統(tǒng)一的：所有的估計量和檢驗統(tǒng)計量均可利用少數(shù)的直覺而合理的估計和檢驗原理而獲得（當(dāng)然，也都可以嚴(yán)格推理得到）。這和動輒給出表面看來無關(guān)的一組“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)步驟”處方的處理方法形成了對照?，F(xiàn)在通用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的大部分均可從少數(shù)的基本估計原理推出，這并非偶然現(xiàn)象。這樣一來確實減輕了學(xué)生的負(fù)擔(dān)，同時不影響他們對獲得的結(jié)果有一個牢靠的理解，而不至于把這些結(jié)果看成什么神秘的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。我對多元回歸分析的處理方法，是把計量經(jīng)濟(jì)模型中誤差或干擾的性質(zhì)的討論同不可缺少的條件期望這一工具結(jié)合起來。不同于其他教材，在陳述和解釋假定時，我完全放棄了非隨機(jī)的或在重復(fù)樣本中加以固定的回歸元假定。在諸如經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、社會學(xué)、城市研究、教育學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué)和市場營銷等使用非實驗數(shù)據(jù)的學(xué)科領(lǐng)域里，熟練的應(yīng)用研究者不會按照固定了的回歸元那樣思考問題，因為那是不真實的和把人引入歧途的。反而重要的是，觀測不到的誤差和觀測到的解釋變量究竟有什么關(guān)系，這是貫穿全書的討論焦點。這種方法有利于驅(qū)除出現(xiàn)在各個等級的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材中的若干誤解。例如，當(dāng)出現(xiàn)滯后應(yīng)變量時，在什么情況下普通最小二乘法是一致性的？在出現(xiàn)異方差或序列相關(guān)時，用通常的R-平方作為擬合優(yōu)度的一種度量，為什么仍然生效？或者，為什么不應(yīng)把對函數(shù)形式的檢驗看做對遺漏的、觀測不到的變量的一般檢驗？通觀全書，我一直強(qiáng)調(diào)所謂其他條件不變的含義，這說明我在只用一章的篇幅討論簡單的回歸模型之后便進(jìn)人多元回歸分析，目的是要學(xué)生盡早地認(rèn)真考慮實際應(yīng)用。比起現(xiàn)有的教材，我對各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的政策分析要重視得多。對一些實用專題，諸如利用代理變量以達(dá)到其他條件不變的效果，以及對含有交互作用項的模型求其偏效應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤，也都作了簡要的處理。本書含有大量例題，許多是取自或受啟發(fā)于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)或其他領(lǐng)域的最新及有影響的作品。其中，大多數(shù)的數(shù)值計算都可以利用書中所附的數(shù)據(jù)集加以驗證。我收集這些數(shù)據(jù)集已經(jīng)多年了，發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)迎合了學(xué)生的興趣。聽眾對象本教材針對那些修過一門初等概率與統(tǒng)計的經(jīng)濟(jì)學(xué)和企業(yè)專業(yè)的大學(xué)本科生而寫。多元回歸分析方面的基本材料，由于本書中所強(qiáng)調(diào)的是解釋和例解，故適合于大多數(shù)本科經(jīng)濟(jì)系作為一個入門課程內(nèi)容而講授?？筛鶕?jù)學(xué)生的能力和興趣摻進(jìn)公式推導(dǎo)。某些專題，雖然略為高深，但可作為一個入門課程的后續(xù)部分，或者放在一個高年級討論班上作為啟發(fā)創(chuàng)始性經(jīng)驗研究來安排。本教材也很適合作為碩士研究生水平的一個導(dǎo)引課程，但講課的進(jìn)程要快些，公式推導(dǎo)要多些（可能的話，包括使用一些矩陣代數(shù)）。某些較高深的專題，包括縱列數(shù)據(jù)方法、工具變量法、限值應(yīng)變量以及時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新近進(jìn)展，都可在這一水平上講授。本教材對所有應(yīng)用領(lǐng)域的博士研究生都會是有用的，特別是在陳述假定時所采取的途徑和方法上。本書和研究生用的教科書相比，把第三部分的較高深方法淺化了許多許多。對工具變量和縱列數(shù)據(jù)方法的處理，特別著眼于來自勞工經(jīng)濟(jì)學(xué)、城市經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共財政、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)以及政策分析方面的新近應(yīng)用。教材組織特點本教材和其他教材的最明顯的組織差異也許是：本教材的第一部分專門講使用橫截面數(shù)據(jù)的回歸分析，然后在第二部分講使用時間序列數(shù)據(jù)的回歸。微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用研究者大概會發(fā)現(xiàn)這樣做是有意義的。我所以做這樣的選擇有幾個理由：最為重要的是，教學(xué)得以順利進(jìn)行，而且學(xué)生感到很自然。在橫截面數(shù)據(jù)來自隨機(jī)抽樣的假定下，討論的重點可完全放在總體模型和對總體的假定上。（在課程的以后部分可輕易地以直觀的方式開展關(guān)于非隨機(jī)抽樣的后果的討論。）把焦點擺在總體模型上，使得隨機(jī)解釋變量的引入異常簡單，并強(qiáng)調(diào)了適當(dāng)陳述的零均值和同方差性假定是以解釋變量為條件的。由于這些假定比較明顯而現(xiàn)實，我的方法能使學(xué)生早日從事于認(rèn)真的橫截面應(yīng)用，而無須顧慮時間序列回歸模型中可能出現(xiàn)的趨勢、動態(tài)、高度持久性和謬誤回歸等麻煩問題。教學(xué)計劃作為一學(xué)期課程，雖然可以做不同的教學(xué)安排，但我建議，應(yīng)包括第1～8章、第9章的一部分（主要通過例題講授）以及第10～12章。根據(jù)你的判斷，可以跳過一些不常見的材料，諸如對序列相關(guān)而言的普通最小二乘法穩(wěn)健性推斷和動態(tài)異方差模型。如時間允許，可講些第三部分的材料。這些材料可以為第二學(xué)期課程打好基礎(chǔ)。從教學(xué)上看，多數(shù)專題都不會比第一、二兩部分難多少。其中一些涉及更深奧的概念而不是深奧的數(shù)學(xué)。第三部分的一個重要特點，是對特殊數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，主要是不同時間的獨立橫截面的混合和縱列數(shù)據(jù)作了凸顯的考慮。第13章是特別易于理解的，它討論了用自然實驗的數(shù)據(jù)作政策分析和項目評估等重要議題。第15、16章，關(guān)于工具變量估計法和聯(lián)立方程模型，對經(jīng)驗研究中所遇到的重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型，均一一加以考慮。第15章把工具變量作為解決遺漏變量問題的一種方法而引進(jìn)。被遺漏的變量問題比第16章的聯(lián)立性問題要更為常見而且在概念上也要簡單得多。第17章是惟一的考慮模型中參數(shù)為固有非線性的一章，當(dāng)學(xué)生做應(yīng)用微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的研究論文時，可作為原始資料。本章在初級水平上討論了二值響應(yīng)的概率單位和對數(shù)單位模型以及計數(shù)響應(yīng)的泊松回歸。我明確表示，當(dāng)數(shù)據(jù)的收集過程對應(yīng)變量實行截取時，要利用截取回歸，而托比模型則適用于求角點解結(jié)果。第18章涉及時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)近來的一些重要專題，如單位根和協(xié)積的檢驗。本章還包含有一個相當(dāng)詳細(xì)的關(guān)于預(yù)測的導(dǎo)論。第19章是為了那些要求寫期末論文的課程而附加到授課提綱里來的。同其他書本中的類似章節(jié)相比，其內(nèi)容要顯得廣泛得多；它概括了適合于各種問題、各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一些方法，指出潛在的陷阱，較詳細(xì)地解釋怎樣寫一篇經(jīng)驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的期末論文，并提出可能研究的項目。本書附有廣泛的附錄，包括基礎(chǔ)代數(shù)、概率、統(tǒng)計和用于多元回歸的矩陣代數(shù)方法。附錄A復(fù)習(xí)了學(xué)生們在選讀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)懂得的數(shù)學(xué)工具，特別是對總和運算子、比例、百分?jǐn)?shù)、對數(shù)和其他重要函數(shù)作了細(xì)致的討論。附錄B和C，雖然無意用以替代一門概率與統(tǒng)計課程，但其自身卻是相當(dāng)完備的。一位有專業(yè)旨趣的學(xué)生不妨把它們連同附錄A一起讀完，這樣就可以為閱讀正文做良好的準(zhǔn)備?？紤]到一些人的偏好，我還對用矩陣講授多元線性回歸寫了附錄D和E。但是，為了賞識各種計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的應(yīng)用性，或理解各種假定和結(jié)果，這些材料并非必需的。設(shè)計特色本書有幾個特色使它成為學(xué)生和講師們的良師益友。每章都含有一些邊學(xué)邊問的問題，并在附錄中給出了答案；這些問題的目的在于督促學(xué)生及時反思。每章也都含有許多編號的例題，其中的一些取自最近發(fā)表的論文中的案例研究，但都根據(jù)我的判斷作了分析上的簡化，無損于其要點。章末的習(xí)題和計算機(jī)作業(yè)題側(cè)重于經(jīng)驗（實證）習(xí)作，而不是復(fù)雜的推導(dǎo)。要求學(xué)生根據(jù)他們所學(xué)，仔細(xì)地加以理解。計算機(jī)作業(yè)往往是課文中的例題加以擴(kuò)充，若干習(xí)題利用了已出版作品中的數(shù)據(jù)集或由經(jīng)濟(jì)學(xué)及其他領(lǐng)域中發(fā)表過的研究成果所啟發(fā)的類似數(shù)據(jù)集。本書利用了ASCII版本的多于60個數(shù)據(jù)集。因為許多數(shù)據(jù)集來自實際研究工作，其中一些異常龐大，所以除了為說明各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)而部分地列出數(shù)據(jù)集外，書中都不把數(shù)據(jù)集報導(dǎo)出來。本書的設(shè)計適合于計算機(jī)作業(yè)扮演著重要角色的一個課程，所有數(shù)據(jù)集，連同有關(guān)本書的其他信息，均可以從http：//wooldridge.swcollege.com得到。本書的一個獨特的特色，是它有一個廣泛的詞匯表。當(dāng)學(xué)生為應(yīng)付考試或者閱讀用到了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的經(jīng)驗研究論文時，表中的簡短定義和描述將為他們提供一份有用的復(fù)習(xí)材料。學(xué)生補(bǔ)充讀物附解答的學(xué)生學(xué)習(xí)指南（ISBN0-538-85016-7）包含怎樣閱讀每一章的建議；部分習(xí)題和計算機(jī)作業(yè)的答案。教師補(bǔ)充讀物附解答的教師手冊（ISBN0-538-85015-9）包含全部作業(yè)的答案；怎樣講授好每一章的教學(xué)心得。感謝從本書形成的最早期開始，許多人便已對它正式或非正式地評閱過。我要對他們表示感謝。在他們之中有：RichardAgnello（UniversityofDelaware）EliBerman（BostonUniversity）ChristopherCornwell（UniversityofGeorgia）EdwardCoulson（PennsylvaniaStateUniversity）WilliamEven（MiamiUniversityofOhio）AdrianFleissig（St.LouisUniversity）He白o(hù)onKang（1ndianaUniversity）NehaKhanna（SUNY，Binghamton）KristinMeCue（TexasA＆MUniversity）JohnMullahy（UniversityofWisconsin）WilliamNeilson（TexasA＆MUniversity）DavidNeumark（MichiganStateUniversity）LesliePapke（MichiganStateUniversity）JeffreyPliskin（HamiltonCollege）JosephQuinn（BostonCollege）NageshRevankar（SUNY，Buffalo）LouiseRussell（RutgersUniversity）MarkShowalter（BrighamYoungUniversity）JohnSpitzer（SUNY，Brockport）JamesStock（HarvardUniversity）ChristopherTaber（NorthwesternUniversity）LarryTaylor（LehighUniversity）PravinTrivedi（IndianaUniversity）RobertTrost（GeorgeWashingtonUniversity）HirokiTsurumi（RutgersUniversity）TimothyVogelsang（CornellUniversity）PaulWilson（UniversityofTexas）KeithWomar（UniversityofMississippi）我還要感謝ChirokHan，他閱讀了這部書稿并改正了一些錯誤。自然，對全書內(nèi)容以及尚存的錯誤，應(yīng)由我來負(fù)最終的責(zé)任。當(dāng)我從1986年到1991年在麻省理工學(xué)院任教時，我便開始思考寫一本人門計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教科書?，F(xiàn)在我教的這門課和我當(dāng)初第一次教的在許多重要方面都不相同。不論在密歇根州立大學(xué)或MIT，學(xué)生的反應(yīng)對本書的形成都起著重要作用。一些人甚至連他們自己都沒有意識到，影響了本書的體裁和內(nèi)容。這些人中有：加州大學(xué)伯克利分校的ThomasRothenberg，他教了我第一個計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程；我讀研究生院時的導(dǎo)師RobertEngle，加州大學(xué)圣迭戈分校的CliveGrange，尤其是，HalbertWhite，他們教會我直覺和嚴(yán)謹(jǐn)是同等重要的；我在MIT時的同事JerryHausman和DanielMcFadden，他們強(qiáng)調(diào)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也許對政策分析最為有用，以及ArthurGoldberger，他的寫作塑造了我對什么才是學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的現(xiàn)代方法的構(gòu)思。還有許多人，善意提供了數(shù)據(jù)集，在此無法一一列舉。關(guān)于數(shù)據(jù)集來源，我在數(shù)據(jù)描述文件中作了特別的聲明。我懷念我的已故同事WalterAdams，在我編寫本科生教材的許多方面都有他的一份智慧，他堅信這項編寫工作是有價值的。我作為密歇根州教學(xué)人員中的一員，Walter使我感到更多的樂趣。South-WesternCollege出版社的同仁們耐心支持著這一事業(yè)。我要感謝KennethKing最先提出這項計劃，但他現(xiàn)在離開了這個出版社。JackCalhoun從這項計劃一開始就做了很好的技術(shù)性安排，然后ThomasSigel在關(guān)鍵時刻來到編輯部，在推動本書寫作并使之完成方面起到重要作用。KeriWitman在本教科書的補(bǔ)充讀物方面給予了有益的點撥。PeggyBuskey做了出色的出品編輯者工作；MalvineLitten及其在LEAP的同仁們細(xì)致并職業(yè)性地把一份難讀的原稿變成現(xiàn)在這部教材。最后，我以最愉快的心情感謝我的妻子LesliePapke，不僅是因為她的一貫支持和鼓勵，還因為她不斷為這部教材做出實質(zhì)性的貢獻(xiàn)。直接或間接地取自她在公共經(jīng)濟(jì)學(xué)中的實證研究的例子，一直在這部教材中閃光（包括在本書中的若干個數(shù)據(jù)集本來就是她的）。Leslie還細(xì)心地閱讀并改進(jìn)了一些章節(jié)，同時她還要應(yīng)付繁忙的家務(wù)和其他任務(wù)。我把這部教材獻(xiàn)給Leslie和我們的孩子Edmund和Gwenyth，他們曾不休止地延緩了本書的完成。畢竟，是把時間分配給同Neddie和Gwennie一起玩，還是干我的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，我們沒有發(fā)生爭吵。JeffreyM.Wooldridge

　　J.M.伍德里奇（JeffreyM.Wooldridge）密歇根州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，1991年以來一直在該校任教。1986-1991年伍德里奇博士曾任麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)助教授。1982年他以計算機(jī)科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)為主攻方向而獲加州大學(xué)伯克利分校藝術(shù)學(xué)士學(xué)位，并于1986年于加州大學(xué)圣迭戈分校獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。伍德里奇博士曾在國際知名期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文二三十篇，參與過多種書籍的篇章寫作。他的獲獎項目包括：AlfredP.斯?。⊿loan）研究員基金，計量經(jīng)濟(jì)理論MultaScripsicl資金，應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊的R.斯通（Stone）爵士獎，以及三次獲MIT當(dāng)年研究生班優(yōu)秀教師獎。他還是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊（JournalofEconometrics）的資深會員。伍德里奇博士一直是JournalofBusinassandEconomicStatistics的編委，EconomicsLetters的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面編委，并供職于JournalofEconometrics和ReviewofEconomicsandStatistics的編輯委員會。他還擔(dān)任芝加哥ArthurAndersen和波士頓CharlesRiverAssociates兩家公司的臨時計量經(jīng)濟(jì)學(xué)顧問。