公司整體化風(fēng)險(xiǎn)管理

作者序
第1章風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理引論
1. 1風(fēng)險(xiǎn)
1. 1. 1風(fēng)險(xiǎn)的定義
1. 1. 2風(fēng)險(xiǎn)的分類
1. 2風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 2. 1風(fēng)險(xiǎn)管理的緣起和定義
1. 2. 2風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
1. 2. 3風(fēng)險(xiǎn)管理過程和基本要素
1. 2. 4風(fēng)險(xiǎn)管理策略和方法
1. 2. 5風(fēng)險(xiǎn)管理的組織
第2章風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)價(jià)值
2. 1企業(yè)價(jià)值的評(píng)估
2. 1. 1企業(yè)價(jià)值評(píng)估公式
2. 1. 2資本機(jī)會(huì)成本的構(gòu)成
2. 1. 3對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償
2. 2風(fēng)險(xiǎn)管理和資本機(jī)會(huì)成本
2. 3風(fēng)險(xiǎn)管理和期望現(xiàn)金流
2. 3. 1附加保費(fèi)
2. 3. 2保險(xiǎn)公司提供的服務(wù)
2. 3. 3保險(xiǎn)可以減少以高成本籌集外部資金的可能性
2. 3. 4保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)困境
2. 3. 5風(fēng)險(xiǎn)管理和管理者效用最大化
2. 4稅收效應(yīng)引起的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2. 4. 1稅收優(yōu)惠及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
2. 4. 2累進(jìn)稅制引起的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2. 5結(jié)論：風(fēng)險(xiǎn)管理的意義來自交易成本
第3章風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理
3. 1資本的作用
3. 2資本的來源
3. 3資本結(jié)構(gòu)模型
3. 3. 1標(biāo)準(zhǔn)化模型
3. 3. 2保險(xiǎn)模型
3. 3. 3綜合保險(xiǎn)模型
3. 4風(fēng)險(xiǎn)管理職能的改變
第4章風(fēng)險(xiǎn)管理策略
4. 1風(fēng)險(xiǎn)管理策略的對(duì)偶性
4. 1. 1對(duì)偶性和非線性稅收
4. 1. 2對(duì)偶性和破產(chǎn)成本
4. 1. 3對(duì)偶性和代理成本 資產(chǎn)置換
4. 1. 4對(duì)偶性和代理成本 投資不足
4. 1. 5對(duì)偶性和新投資項(xiàng)目的被擠出
4. 1. 6對(duì)偶性和管理者效用最大化
4. 1. 7一個(gè)說明套期策略和杠桿策略的例子
4. 2風(fēng)險(xiǎn)管理策略分類
4. 2. 1套期策略
4. 2. 2杠桿作用和融資策略
4. 2. 3其他策略
4. 3整體化風(fēng)險(xiǎn)管理
4. 3. 1從風(fēng)險(xiǎn)來源看整體化風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
4. 3. 2整體化風(fēng)險(xiǎn)管理的舉例分析
4. 3. 3專門化策略和整體化策略
4. 4結(jié)論
第5章?lián)p失融資方法 I
5. 1趨同化的市場(chǎng)和整體化解決方案
5. 1. 1市場(chǎng)趨同化
5. 1. 2ART解決方案的發(fā)展
5. 1. 3整體化解決方案
5. 2傳統(tǒng)保險(xiǎn)合同
5. 2. 1免賠額和自留
5. 2. 2保單限額和超賠保單
5. 3損失敏感型合同
5. 3. 1經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率保單
5. 3. 2巨額免賠保單和回溯型費(fèi)率保單
5. 3. 3和損失敏感型合同相關(guān)的計(jì)劃
5. 3. 4未決賠款責(zé)任轉(zhuǎn)移
5. 3. 5有限風(fēng)險(xiǎn)合同
5. 4自保公司
5. 4. 1自保公司的概念
5. 4. 2建立自保公司的動(dòng)機(jī)
5. 5多險(xiǎn)種和多觸發(fā)原因產(chǎn)品
5. 5. 1多險(xiǎn)種侈年期產(chǎn)品 MMPs
5. 5. 2多觸發(fā)原因產(chǎn)品 MTPs
5. 5. 3一個(gè)關(guān)于MMP的案例
第6章?lián)p失融資方法 II
6. 1應(yīng)急資本
6. 1. 1應(yīng)急資本期權(quán)的性質(zhì)
6. 1. 2應(yīng)急資本工具的運(yùn)作
6. 1. 3應(yīng)急資本工具的特征
6. 1. 4應(yīng)急資本的應(yīng)用
6. 1. 5應(yīng)急資本的提供者
6. 1. 6應(yīng)急資本給企業(yè)帶來的價(jià)值
6. 1. 7應(yīng)急資本和其他形式資本的比較
6. 1. 8應(yīng)急資本市場(chǎng)的發(fā)展
6. 2與保險(xiǎn)有關(guān)的證券化
6. 2. 1保險(xiǎn)連結(jié)型證券的運(yùn)作
6. 2. 2具體交易的例子
6. 2. 3自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析
6. 2. 4發(fā)行人對(duì)ILS的看法
6. 2. 5投資者對(duì)ILS的看法
6. 2. 6市場(chǎng)發(fā)展因素分析
6. 2. 7展望
6. 3天氣風(fēng)險(xiǎn)管理
6. 3. 1天氣對(duì)公司收益的影響
6. 3. 2天氣風(fēng)險(xiǎn)的特征
6. 3. 3度—日的概念
6. 3. 4交易的構(gòu)成
6. 3. 5數(shù)據(jù)和定價(jià)
6. 3. 6市場(chǎng)參與者
第7章風(fēng)險(xiǎn)管理展望
7. 1非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ART 在全球的發(fā)展
7. 1. 1美國(guó)
7. 1. 2歐洲
7. 1. 3亞洲
7. 1. 4拉丁美洲
7. 2整體化風(fēng)險(xiǎn)管理的前景與挑戰(zhàn)
7.2. 1IRM發(fā)展的催化劑
7. 2. 2IRM發(fā)展的障礙
7. 2. 3前景與挑戰(zhàn)
7. 2. 4展望
7. 3如何轉(zhuǎn)向新時(shí)代
7. 3. 1“全帶寬挺進(jìn)”
7. 3. 2為新環(huán)境做好準(zhǔn)備
7. 3. 3拓寬風(fēng)險(xiǎn)管理的工具
7. 3. 4首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官
附錄A風(fēng)險(xiǎn)圖 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
附錄B企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)指南