金融衍生工具原理及應(yīng)用

第一章金融衍生工具導(dǎo)論
第一節(jié)金融衍生市場
第二節(jié)一些重要的基本概念
第三節(jié)衍生工具市場的作用
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第二章期權(quán)市場結(jié)構(gòu)
第一節(jié)期權(quán)市場的發(fā)展
第二節(jié)看漲期權(quán)
第三節(jié)看跌期權(quán)
第四節(jié)場外期權(quán)交易市場
第五節(jié)有組織的期權(quán)交易
第六節(jié)期權(quán)交易所
第七節(jié)期權(quán)交易商
第八節(jié)交易機制
第九節(jié)期權(quán)行情表
第十節(jié)期權(quán)的類型
第十一節(jié)期權(quán)的交易成本
第十二節(jié)期權(quán)市場管理
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第三章期權(quán)定價原理
第一節(jié)基本術(shù)語和符號
第二節(jié)看漲期權(quán)定價原理
第三節(jié)看跌期權(quán)定價原理
第四節(jié)看跌期權(quán)與看漲期權(quán)平價
第五節(jié)利率的影響
第六節(jié)股票價格波動率的影響
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第四章期權(quán)定價模型
第一節(jié)二叉樹期權(quán)定價模型
第二節(jié)Black—Scholes期權(quán)定價模型
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第五章期權(quán)應(yīng)用基本策略
第一節(jié)術(shù)語與符號
第二節(jié)股票交易
第三節(jié)看漲期權(quán)交易
第四節(jié)看跌期權(quán)交易
第五節(jié)看漲期權(quán)與股票
第六節(jié)看跌期權(quán)與股票
第七節(jié)合成看漲期權(quán)與看跌期權(quán)
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第六章高級期權(quán)應(yīng)用策略
第一節(jié)期權(quán)套利的基本概念
第二節(jié)貨幣套利
第三節(jié)日歷套利
第四節(jié)比例套利
第五節(jié)Straddles,Straps和Strips
第六節(jié)盒子套利
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第七章期貨市場結(jié)構(gòu)
第一節(jié)遠期市場和期貨市場的發(fā)展
第二節(jié)有組織的期貨交易
第三節(jié)期貨交易所
第四節(jié)期貨交易商
第五節(jié)期貨交易機制
第六節(jié)期貨價格行情表
第七節(jié)期貨合同的種類
第八節(jié)遠期合約和期貨交易的交易成本
第九節(jié)期貨市場管理
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第八章即期債券定價原理
第一節(jié)固定收入證券的定價原理
第二節(jié)久期
第三節(jié)股權(quán)證券定價原理
第四節(jié)即期價格的確定
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第九章遠期合約與期貨定價原理
第一節(jié)遠期合約和期貨價格的性質(zhì)
第二節(jié)遠期合約與期貨定價模型
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第十章期貨套期保值策略
第一節(jié)為什么要進行套期保值?
第二節(jié)套期保值的概念
第三節(jié)套期保值比例的確定
第四節(jié)套期保值策略
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第十一章互換和其它利率合同
第一節(jié)互換市場的衍化與現(xiàn)狀
第二節(jié)遠期利率合同
第三節(jié)利率互換
第四節(jié)為什么要使用互換合同
第五節(jié)利率互換的其他類型
第六節(jié)其它類型的利率合同
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題
第十二章期權(quán)在投資決策方面的應(yīng)用
第一節(jié)傳統(tǒng)的資本投資決策方法及其局限性
第二節(jié)期權(quán)決策法：投資決策新概念
第三節(jié)期權(quán)決策法的應(yīng)用
第四節(jié)期權(quán)決策法與傳統(tǒng)的凈現(xiàn)值決策法的比較
本章小結(jié)
思考與練習(xí)題