衍生工具定價理論

     目錄
   第一篇 衍生工具總論
    第1章 衍生工具概論
    1.1衍生工具的定義及特點
    1.2衍生工具的分類
    1.3衍生工具的作用
    1.4衍生工具的發(fā)展動因
    1.5衍生工具的發(fā)展對金融業(yè)的影響
    1.6衍生工具的發(fā)展趨勢
    第2章 期貨
    2.1期貨合約的基本內容
    2.2期貨交易市場的組成及交易機制
    2.3主要期貨品種
    第3章 期權
    3.1期權的基本概念和構成要素
    3.2期權的分類
    3.3期權交易的主要品種
    第4章 互換
    4.1互換概述
    4.2互換交易的主要類型
    4.3互換基本結構分析
   第二篇 期貨定價理論與應用
    第5章 期貨價格與即期價格的關系分析
    5.1期貨的持有成本關系式的推導
    5.2期貨的持有成本構成分析
    5.3期貨價格的期限結構分析
    5.4遠期合約和期貨合約的差別比較
    第6章 期貨合約套期保值原理的回歸分析
    6.1期貨的一般套期保值原理
    6.2套期保值的基差風險分析
    6.3交叉套期
    6.4最佳套頭比率的推導
    6.5最佳套頭比率的回歸分析
    第7章 均衡期貨價格模型分析
    7.1期貨市場中投機的風險與收益分析
    7.2無偏預期與投機風險
    7.3期貨合約的資本資產定價理論
    7.4均衡期貨價格模型
   第三篇 期權定價理論與應用
    第8章 期權價格區(qū)間的界定
    8.1期權的相關概念及其利潤的表示法
    8.2期權價格變動區(qū)間的界定
    8.3建立界定期權價格下限的套利基礎分析模型
    8.4美式期權提前執(zhí)行的條件分析
    8.5看漲——看跌期權平價關系
    8.6建立期權平價關系的套利基礎分析模型
    8.7股票期權的平價關系
    8.8商品期權與期貨期權的價格關系
    第9章 期權定價理論
    9.1期權定價的三種分析方法
    9.2商品價格與收益的分布假定
    9.3歐式看漲期權的風險中立定價
    9.4歐式看跌期權的風險中立定價
    9.5影響期權價格的因素分析
    9.6Black——Scholes期權定價模型
    第10章 期權交易策略
    10.1相關假設
    10.2六種基本頭寸的利潤函數
    10.3無風險套利策略
    10.4復合頭寸交易策略
    10.5n個期權與商品頭寸交易策略
    10.6價差交易策略
   第四篇 互換定價理論與應用
    第ll章 利率互換的價格結構分析
    11.1利率互換參考價格表
    11.2對參考價格的調整分析
    11.3市場非均衡狀態(tài)下的互換價格調整
    11.4利率互換的變異形式
    第12章 貨幣互換的價格結構分析
    12.1貨幣互換的現金流
    12.2貨幣互換的定價分析
    12.3不涉及本金交換的貨幣互換定價
    12.4貨幣互換場外定價的調整分析
    12.5貨幣互換的變異形式
    第13章 商品互換與股權互換的價格結構分析
    13.1概述
    13.2商品互換的基本結構
    13.3股權互換的基本結構
    13.4股權互換交易商
    13.5基本股權互換的變異形式
    第14章 互換定價理論
    14.1短期利率互換定價理論分析
    14.2長期利率互換定價理論分析
   第五篇 衍生工具風險管理
    第15章 衍生工具的風險分析
    15.1即期風險
    15.2遠期風險
    15.3期權風險
    第16章 衍生工具的市場風險管理
    16.1市場風險管理方法概述
    16.2單一分析法
    16.3綜合分析法
    第17章 衍生工具的信用風險管理
    17.1信用風險對衍生工具定價的影響
    17.2衍生工具信用風險的防范
   附錄 常數d從－499到＋4.99范圍內的
    單位正態(tài)分布概率表
    參考文獻