期權(quán)市場運作

     目錄
   《美國資本市場運作譯叢》總序
   譯者序
   序言
   第一章 期權(quán)用語
    一、期權(quán)的基本含義
    二、期權(quán)的類別
    三、期權(quán)合約術(shù)語
    四、期權(quán)的用途
   第二章 有保護賣出期權(quán)與沒有保護的賣出期權(quán)
    一、有保護與沒有保護的意義
    二、有保護的買權(quán)（CoveredCalls）
    三、有保護的賣權(quán)（CoveredPuts）
    四、運用有保護的買權(quán)
    五、賣出沒有保護的賣權(quán)（WritingUncoveredPuts）
   第三章 股票期權(quán)交易
    一、期權(quán)的到期月份（ExpirationMonths）
    二、期權(quán)的履約價格（StrikePrices）
    三、期權(quán)交易
    四、期權(quán)的種類（Class）與系列（Series）
    五、期權(quán)的實利（IntheM0ney）與虛利（OutoftheMoney）
    六、平值期權(quán)（AttheMoney）
    七、期權(quán)的衍生物（OptionDerivatives）
    八、場外交易期權(quán)
   第四章 期權(quán)清算公司（TheOpti0nsClearing
    C0rp0ration）
    一、期權(quán)清算的基本程序
    二、關(guān)鍵的時間和日期
    三、期權(quán)交易指令的發(fā)出
    四、持倉量限制和履約限制
   第五章 股票紅利、送配股和股權(quán)分割對股票期權(quán)
    交易的影響
    一、股票現(xiàn)金紅利對股票期權(quán)交易的影響
    二、送配股與股權(quán)分割對期權(quán)交易的影響
   第六章 股票期權(quán)投資策略
    一、雙向策略（Straddles）
    二、剝離策略（Strips）與粘貼策略（Straps）
    三、組合策略（Combination）
    四、價差交易策略（Spread）
    五、交叉價差策略（DiagonalSpreads）
    六、判別價差策略的方法
   第七章 股票期權(quán)的專業(yè)用途
    一、在大宗股票交易中的用途
    二、保留期權(quán)權(quán)利金
   第八章 股票期權(quán)賬戶
    一、期權(quán)說明書
    二、期權(quán)客戶開立賬戶協(xié)議書
    三、標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約
    四、隨意賬戶（DiscretionatyAcc0unts）
    五、期權(quán)指令
    六、賬戶報表（StatementofAccount）
   第九章 股票期權(quán)的保證金
    一、保證金（Margins）
    二、賣出期權(quán)的保證金要求
    三、保證金的最低要求
    四、雙向期權(quán)和組合期權(quán)的保證金要求
    五、價差期權(quán)交易的保證金要求
    六、期權(quán)交易的稅賦
   第十章 其他期權(quán)產(chǎn)品
    一、指數(shù)期權(quán)（IndexOptions）
    二、指數(shù)期權(quán)的專業(yè)用途
    三、外匯期權(quán)（ForeignCurrencyOptions）
    四、利率期權(quán)（InterestRateOpti0ns）
    五、其他期權(quán)產(chǎn)品的保證金要求
   第十一章 結(jié)束語
    一、買進期權(quán)
    二、賣出期權(quán)
    三、不同投資方式的選擇與比較
   附錄 股票期權(quán)的等效交易方式
   術(shù)語匯編