期權(quán)理論與案例分析：一個(gè)戰(zhàn)略性的投資

第一章 期權(quán)交易（Option）
一、什么是期權(quán)交易
二、什么是股權(quán)交易
l．買(mǎi)入選擇股權(quán)（Call Option）
2．賣(mài)出選擇股權(quán)（Put Option）
三、股權(quán)合約的買(mǎi)和賣(mài)
四、股權(quán)合約的組成
1．股票名稱(chēng)
2．到期月份
3．履約價(jià)格
4．股權(quán)種類(lèi)
5．股權(quán)市值
五、股權(quán)的報(bào)價(jià)
1．股權(quán)代號(hào)（Ticker）
2．最后交易價(jià)（Last）
3．內(nèi)在價(jià)值（Intrinsic Value）
4．標(biāo)價(jià)（Bid Price）
5．要價(jià)（Ask Price）
6．交易量（Volume）
7．可交易股權(quán)（ Open Interest）
六、股權(quán)交易的下單
1．市價(jià)下單（ Market Order）
2．限價(jià)下單（ Limited Order）
3．定價(jià)下單（ Stop Order）
4．定價(jià)限價(jià)下單（ Stop Limited Order）
七、調(diào)整股權(quán)合約
1．分股
2．股票分紅
3．現(xiàn)金分紅
八、長(zhǎng)期股權(quán)
九、股權(quán)清算公司（Option Clearing Corporation，簡(jiǎn)稱(chēng) OCC）
十、股權(quán)交易市場(chǎng)的運(yùn)作
1．交易時(shí)間
2．交易地點(diǎn)
3．交易操作者
4．場(chǎng)內(nèi)交易
5．執(zhí)行下單
十一、兩種不同的執(zhí)行方法
1．美國(guó)式期權(quán)執(zhí)行方法
2．歐洲式期權(quán)執(zhí)行方法
第二章 購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)入選擇股權(quán)（Buying Calls）
定人
結(jié)論（最大獲利值、最大損失值、盈虧臨界點(diǎn)）
第三章 購(gòu)買(mǎi)賣(mài)出選擇股權(quán)（Buying Puts）
定義
結(jié)論（最大獲利值、最大損失值、盈虧臨界點(diǎn)）
第四章 出售買(mǎi)入選擇股權(quán)（Writing CallS）
第五章 出售賣(mài)出選擇股權(quán)（Writing Puts）
第六章 差距股權(quán)（Spreads）
第七章 同等價(jià)格選擇股權(quán)（Straddles）
第八章 多種組合選擇股權(quán)（Combinations）
第九章 套期保值選擇股權(quán)（Hedging Options Strategies）
第十章 蝴蝶差距股權(quán)（Butterfly Spread）
第十一章 非股票期權(quán)（Non-Equity Options）
第十二章 選擇股票進(jìn)行股權(quán)交易
附錄 實(shí)例