計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

前言
第1章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型
  1.1 隨機(jī)過(guò)程與時(shí)間序列
  1.2 回歸模型與時(shí)間序列模型
  1.3 多元線性回歸與最小二乘估計(jì)
  1.4 顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間
  1.5 假定條件的不成立
  1.6 案例分析
第2章 時(shí)間序列模型
  2.1 定義
  2.2 時(shí)間序列模型的分類
  2.3 自相關(guān)函數(shù)
  2.4 偏自相關(guān)函數(shù)
  2.5 時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測(cè)
  2.6 案例分析
第3章 非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程
  3.1 單整性定義
  3.2 單整過(guò)程的統(tǒng)計(jì)特征
  3.3 虛假回歸
  3.4 維納（Wiener）過(guò)程
  3.5 單整過(guò)程的漸近理論
  3.6 虛假回歸的理論解釋
第4章 單位根檢驗(yàn)
  4.1 單位根研究概述
  4.2 T（β-1）和DF統(tǒng)計(jì)量的極限分布
  4.3 T（-1）和DF分布百分位數(shù)表
  4.4 DF分布的進(jìn)一步討論
  4.5 單位根檢驗(yàn)
  4.6 季節(jié)單整檢驗(yàn)
  4.7 案例分析
第5章 動(dòng)態(tài)回歸與誤差修正模型
  5.1 均衡與誤新式修正機(jī)制
  5.2 “一般到特殊”建模方法
  5.3 誤差修正模型
  5.4 動(dòng)態(tài)模型的若干檢驗(yàn)方法
  5.5 案例分析
第6章 協(xié)整與誤差修正模型
  6.1 協(xié)整概念
  6.2 格蘭杰（Granger）定理
第7章 單一方程協(xié)整與季節(jié)協(xié)整
  7.1 EG兩步法
  7.2 協(xié)整檢驗(yàn)
  7.3 協(xié)整參數(shù)估計(jì)的其他方法
  7.4 季節(jié)協(xié)整
  7.5 案例分析
第8章 向量自回歸模型與協(xié)整
參考文獻(xiàn)
常用符號(hào)與英文縮寫
專用名詞（中英文對(duì)照）