金融計(jì)算

作者簡(jiǎn)介
前言
內(nèi)容簡(jiǎn)介
第一部分 金融計(jì)算的基礎(chǔ)知識(shí)
1 金融計(jì)算的基礎(chǔ)知識(shí)
對(duì)一些算式的說明
HP計(jì)算器的運(yùn)用
單利和復(fù)利
名義利率和實(shí)際利率
未來價(jià)值／現(xiàn)值及貨幣的時(shí)間價(jià)值
貼現(xiàn)因子
現(xiàn)金流分析
內(nèi)推法與外推法
習(xí)題
第二部分 利率工具
2 貨幣市場(chǎng)
概述
天數(shù)／年的計(jì)算慣例
貨幣市場(chǎng)工具
貨幣市場(chǎng)計(jì)算
貼現(xiàn)工具
付息次數(shù)超過1次的定期存單
習(xí)題
3 遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期合約和遠(yuǎn)期利率協(xié)議
遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期合約. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議和期貨合約
對(duì)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的運(yùn)用
習(xí)題
4 利率期貨交易
概述
交易結(jié)構(gòu)和保證金
期貨交易與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較
利用期貨交易為遠(yuǎn)期利率協(xié)議定價(jià)和避險(xiǎn)
利率期貨交易
習(xí)題
5 債券市場(chǎng)計(jì)算
資本市場(chǎng)工具概述
特點(diǎn)與變種
債券定價(jià)介紹
不同的收益衡量方法和價(jià)格計(jì)算方法
價(jià)格／收益各種計(jì)算方法小結(jié)
平均期限. 修正的平均期限和凸性
債券期貨
債券買賣套做套利
習(xí)題
6 無息票利率和收益曲線
無息票收益和平價(jià)收益
遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期收益
小結(jié)
較長(zhǎng)期限的遠(yuǎn)期利率協(xié)議
習(xí)題
第三部分 外匯
7 外 匯
本章簡(jiǎn)介
即期外匯匯率
遠(yuǎn)期外匯匯率
遠(yuǎn)期交叉匯率
短期遠(yuǎn)期交易
計(jì)算小結(jié)
交割日
遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期掉期
時(shí)間期權(quán)
長(zhǎng)期遠(yuǎn)期交易
遠(yuǎn)期外匯合成協(xié)議
套利及遠(yuǎn)期利率協(xié)議的合成
未來外匯風(fēng)險(xiǎn)的貼現(xiàn)
習(xí)題
第四部分 互換和期權(quán)
8 利率互換和貨幣互換
基本概念和運(yùn)用
定價(jià)
互換的估價(jià)
利率互換的避險(xiǎn)
分期償還和遠(yuǎn)期起始互換
貨幣互換
習(xí)題
9 期權(quán)
概述
期權(quán)定價(jià)的基礎(chǔ)知識(shí)
定價(jià)模型
場(chǎng)外期權(quán)與場(chǎng)內(nèi)期權(quán)
希臘字母的含義
利用期權(quán)避險(xiǎn)
期權(quán)的幾種衍生產(chǎn)品
幾種交易策略
期權(quán)的一些變種形式
習(xí)題
第五部分 附加習(xí)題與提示和答案
10 附加習(xí)題
11 提示和答案
習(xí)題提示
習(xí)題答案
附加習(xí)題答案
12 附錄
附錄1 HP計(jì)算器的使用
附錄2 市場(chǎng)天數(shù)／年計(jì)算慣例小結(jié)
附錄3 計(jì)算程序小結(jié)
附錄4 主要貨幣代號(hào)一覽表