股票指數(shù)期貨交易：套期保值與套利策略

緒論
第一章 股票指數(shù)
一、股票指數(shù)的概念
二、股票市場指數(shù)的類型
三、股票市場指數(shù)的計(jì)算
四、幾何與算術(shù)股票市場指數(shù)的比較
五、一些主要的股票市場指數(shù)
六、股票市場指數(shù)存在的問題
七、股票被選人指數(shù)的影響
八、一些主要的國際股票指數(shù)
九、三種常用指數(shù)的計(jì)算
十、中國一些主要的股票指數(shù)
第二章 股票指數(shù)期貨
一、股票指數(shù)期貨的定義及特點(diǎn)
二、股票指數(shù)期貨的定價(jià)及合約
三、股票指數(shù)期貨合約交易的有關(guān)內(nèi)容
四、遠(yuǎn)期合約和期貨合約的差別比較
五、股票指數(shù)期貨的優(yōu)點(diǎn)
六、股票指數(shù)期貨的主要功能
第三章 股票指數(shù)期貨交易
一、期貨交易市場機(jī)制
二、指數(shù)期貨合約交易的有關(guān)內(nèi)容
三、股票指數(shù)期貨交易的清算程序
四、交易的分類
第四章 期貨合約設(shè)計(jì)與規(guī)則
一、指數(shù)期貨合約設(shè)計(jì)的原則
二、指數(shù)期貨合約的其他問題
三、世界主要股票指數(shù)期貨合約
第五章 股票指數(shù)期貨的價(jià)格行為
一、股票指數(shù)期貨價(jià)格
二、信息、調(diào)整速度和價(jià)格發(fā)現(xiàn)
三、價(jià)差交易
四、基差理論
五、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第六章 股票指數(shù)期貨的套期保值
一、套期保值的基本原理及做法
二、套期保值的基本類型
三、套期保值的目的
四、基差風(fēng)險(xiǎn)
五、套期保值率的確定
六、套期保值原則
第七章 股票指數(shù)期貨的套期保值率
一、風(fēng)險(xiǎn)最小化和資產(chǎn)組合方案
二、選擇期貨合約和交叉套期保值
三、測度套期保值的效用
四、使用盧值來闡述套期保值率
五、對(duì)許多不同風(fēng)險(xiǎn)的頭寸進(jìn)行套期保值
六、復(fù)合型套期保值
七、風(fēng)險(xiǎn)最小化套期保值率的評(píng)估
第八章 股票指數(shù)期貨的投機(jī)功能
一、一般股票指數(shù)期貨投機(jī)交易
二、股票指數(shù)期貨的套利投機(jī)交易
三、股指期貨的套利條件
四、套利程序
五、套利頭寸的提前平倉
六、套利頭寸的延期平倉
七、套利交易的實(shí)用性
第九章 股票指數(shù)期貨在投資管理中的應(yīng)用
一、指數(shù)期貨的兩種基本功能
二、基金經(jīng)理如何應(yīng)用股票指數(shù)期貨
三、基金經(jīng)理對(duì)指數(shù)期貨的應(yīng)用研究
第十章 行為金融學(xué)與交易心理
一、行為金融學(xué)
二、市場感覺和交易心理
第十一章 股票指數(shù)期貨推出初期市場走勢
一、做空機(jī)制的出現(xiàn)削弱多頭力量
二、缺乏借空機(jī)制有利多頭
三、市場多空動(dòng)力分析
四、國內(nèi)市場分析
五、結(jié)論和預(yù)測
參考文獻(xiàn)