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內(nèi)容簡介

　　本書講述了銀行倆面風險管理的主要概念、模型和管理技術(shù)，本書力圖在實務(wù)和理論兩個層次使讀者理解掌握風險管理全面而連貫的結(jié)構(gòu)框架。

作者簡介

　　王衛(wèi)東，32歲，清華大學博士研究生畢業(yè)，工學博士，曾獲國防科工委國防科學技術(shù)一等獎。1997年加入國家開發(fā)銀行，從事風險管理工作，現(xiàn)任國家開發(fā)銀行綜合計劃局資產(chǎn)負債管理處副處長。曾獲1999年度國家開發(fā)銀行十大杰出青年，2000年度全國金融五四青年獎?wù)拢ㄊ埽珖鹑谖逡粍趧营務(wù)?。曾在《中國證券報》等報刊發(fā)表經(jīng)濟論文數(shù)篇。

圖書目錄

前言
第一部分風險管理的基本概念
第一章銀行風險
第二章收益與風險
第三章風險管理
第四章監(jiān)管規(guī)則
第二部分如何量化風險
第五章風險測量
第六章受險價值VAR與風險資本
第三部分量化信用風險
第七章信用風險
第八章信用風險的量化
第九章市場金融工具的信用風險
第四部分流動性風險和利率風險
第十章流動性缺口
第十一章利率期限結(jié)構(gòu)曲線
第十二章利率風險缺口
第十三章利率缺口的缺陷
第十四章場景模擬
第五部分市值方法
第十五章市值與邊際收益
第十六章市值和利率風險
第六部分量化資本管理
第十七章資本管理
第十八章資產(chǎn)證券化和資本管理
第七部分風險資本
第十九章風險資本CAR的基本概念
第二十章測量風險資本CAR
第二十一章風險高速的銀行業(yè)績與評估
第八部分組合信用和市場風險
第二十二章組合與風險分散效應
第二十三章相關(guān)系數(shù)一組合風險
第二十四章組合信用風險
第二十五章組合市場風險
第九部分資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)
第二十六章資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)
第二十七章內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格
第十部分組合管理
第二十八章銀行組合管理