固定收益證券：對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)和套期保值的動(dòng)態(tài)方法

　　本書系統(tǒng)總結(jié)和回顧了有關(guān)如何對(duì)暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)下的固定收益證券進(jìn)行定價(jià)和套期保值的現(xiàn)代金融理論。以動(dòng)態(tài)模型為基礎(chǔ)的現(xiàn)代金融理論為固定收益證券領(lǐng)域的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供了大量的新的研究方法和思路，在本書，作者對(duì)該專題進(jìn)行了全面詳實(shí)的論述，并把這些新的研究方法和思路收入其中。作者先從研究確定性現(xiàn)金流的定價(jià)和套期保值問(wèn)題入手，進(jìn)而又研究了非確定性現(xiàn)金流的定價(jià)和套期保值問(wèn)題，因而本書結(jié)構(gòu)合理，易于讀者理解和接受。除了詳細(xì)透徹的理論闡釋之外，作者還在書中配以大量的實(shí)例詳解。

　　李?yuàn)W奈爾·馬特里尼，是南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院金融學(xué)副教授。他擁有工商管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)碩士學(xué)位以及金融學(xué)博士學(xué)位（加州大學(xué)伯克利分校）。他在金融衍生產(chǎn)品定價(jià)、信用風(fēng)險(xiǎn)分析以及資產(chǎn)組合數(shù)量管理等研究領(lǐng)域多有建樹，并在ACT（Associated Container Transportation Ltd.英國(guó)聯(lián)合貨柜運(yùn)輸公司）金融系統(tǒng)等多家金融機(jī)構(gòu)中擔(dān)當(dāng)咨詢顧問(wèn)。 菲利普·普里奧蘭德是HSBC（Hongkong and Shanghai Banking Corporation香港上海匯豐銀行）集團(tuán)成員——法蘭西商業(yè)信用銀行固定收益證券研究部主任。在該部門，他主要從事銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究。他在數(shù)理金融研究尤其是利率期限結(jié)構(gòu)建模方面多有建樹。他擁有工商管理碩士學(xué)位以及金融經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位（巴黎第四王妃大學(xué)）。此外，他還在巴黎第四王妃大學(xué)教授經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)課程。