風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算

第一部分　損失分布
　第一章　風(fēng)險(xiǎn)與精算
　　§1.1　風(fēng)險(xiǎn)的含義
　　§1.2　保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素　
　　§1.3　保險(xiǎn)精算問(wèn)題
　　§1.4　本書的基本內(nèi)容
　　習(xí)題
　第二章　損失分布
　　§2.1　引言
　　§2.2　獲得損失分布的一般過(guò)程
　　§2.3　損失分布的數(shù)學(xué)工具
　　§2.4　擬合損失分布
　　附錄：常用概率分布及其性質(zhì)
　　習(xí)題
　第三章　損失分布的貝葉斯方法
　　§3.1　貝葉斯方法的基本過(guò)程
　　§3.2　先驗(yàn)概率的評(píng)估
　　§3.3　先驗(yàn)概率與后驗(yàn)概率
　　§3.4　損失函數(shù)與貝葉斯估計(jì)量
　　§3.5　貝葉斯方法的理論基礎(chǔ)一主觀概率
　　習(xí)題
　第四章　隨機(jī)模擬
　　§4.1　引言
　　§4.2　均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)
　　§4.3　服從各種分布的隨機(jī)數(shù)
　　§4.4　模擬應(yīng)用舉例
　　§4.5　模擬樣本的容量問(wèn)題
　　附：隨機(jī)數(shù)表
　　習(xí)題
第二部分　風(fēng)險(xiǎn)理論
　第五章　短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型
　　§5.1　引言
　　§5.2　個(gè)別保單的理賠分布
　　§5.3　獨(dú)立和分布的卷積
　　§5.4　求理賠分布的矩母函數(shù)法
　　§5.5　中心極限定理與正態(tài)分布逼近
　　§5.6　應(yīng)用舉例
　　習(xí)題
　第六章　短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
　　§6.1　引言
　　§6.2　理賠次數(shù)和理賠額的分布
　　§6.3　理賠總量模型
　　§6.4　復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)
　　§6.5　聚合理賠量的近似模型
　　習(xí)題
　第七章　長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
　　§7.1　盈余過(guò)程與破產(chǎn)概率
　　§7.2　理賠過(guò)程
　　§7.3　破產(chǎn)概率
　　§7.4　破產(chǎn)概率與調(diào)節(jié)系數(shù)
　　§7.5　離散模型
　　§7.6　應(yīng)用舉例
　　習(xí)題
　第八章　效用理論與保險(xiǎn)決策問(wèn)題
　　§8.1　引言
　　§8.2　效用與期望效用原理
　　§8.3　效用函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
　　§8.4　效用原理與保險(xiǎn)定價(jià)問(wèn)題
　　§8.5　期望效用的計(jì)算
　　§8.6　效用理論的應(yīng)用
　　§8.7　期望效用理論
　　§8.8關(guān)于效用理論的爭(zhēng)議　
　　習(xí)題
第三部分　非壽險(xiǎn)精算
　第九章　費(fèi)率厘訂
　　§9.1　費(fèi)率厘訂與保險(xiǎn)定價(jià)
　　§9.2　理論保費(fèi)
　　§9.3　費(fèi)率厘訂方法
　　§9.4　費(fèi)率厘訂實(shí)例
　　習(xí)題
　第十章　經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)
　　§10.1　引言
　　§10.2　信度理論
　　§10.3　有限波動(dòng)信度
　　§10.4　最小平方信度
　　§10.5　貝葉斯方法在經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)法中的應(yīng)用
　　§10.6　無(wú)賠款優(yōu)待模型（NCD）
　　習(xí)題
　第十一章　準(zhǔn)備金　
　　§11.1　準(zhǔn)備金概述
　　§11.2　鏈梯法
　　§11.3　每案賠付額法　
　　§11.4　準(zhǔn)備金進(jìn)展法
　　§11.5　修正IBNR法
　　習(xí)題
　第十二章　再保險(xiǎn)
　　§12.1　再保險(xiǎn)的理由
　　§12.2　再保險(xiǎn)的種類及其數(shù)理模型
　　§12.3　自留額
　　§12.4　再保險(xiǎn)形式的選擇——最優(yōu)再保險(xiǎn)問(wèn)題
　　習(xí)題
參考文獻(xiàn)
名詞英漢對(duì)照
后記