動態(tài)經(jīng)濟模型分析

第一編  時間序列模型分析
  1  概論
    時間序列的定義與例子
    時間序列的圖形表示
    由時間序列提出的一些問題
    關(guān)于時間序列的模型化
  2  季節(jié)模型的線性回歸分析
    線性模型的一般形式
    分解的唯一性
    初始序列的轉(zhuǎn)換
    最小二乘保計及其應(yīng)用
    估計量的統(tǒng)計性質(zhì)
    反常值的討論
    誤差的自相關(guān)性
    普通最小二乘法的兩個不足
  3  滑動平均法
    基本方法
    復(fù)合滑動平均
    滑動平均的特征向量
    經(jīng)滑動平均的白噪聲變換
    算術(shù)平均
    由算術(shù)平均構(gòu)造的滑動平均
    平滑回歸
    壓縮比約束條件下最小化的滑動平均研究
    滑動平均的系數(shù)分布
    重復(fù)滑動平均
    序列極端值的處理與規(guī)則和改變
  4  指數(shù)平滑方法
  5  ARMA和ARIMA模型
  6  博克思與詹金斯觀測方法
第二編  隨機過程與多維時間序列模型分析
  7  隨南過程與多維時間序列的基本概念
  8  時間序列模型的表達(dá)式
  9  估計與檢驗
  10  動態(tài)宏觀經(jīng)濟模型
  11  趨勢分量的研究
  12  幾種預(yù)期模型
  13  關(guān)于動態(tài)模型檢驗的研究
  14  狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波
  15  狀態(tài)空間模型的應(yīng)用